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《Journal of Systems Science & Complexity》 2018年03期
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Variable Selection for Structural Equation with Endogeneity

FAN Qingliang  ZHONG Wei  
【摘要】:This paper studies variable selection problem in structural equation of a two-stage least squares(2 SLS) model in presence of endogeneity which is commonly encountered in empirical economic studies. Model uncertainty and variable selection in the structural equation is an important issue as described in Andrews and Lu(2001) and Caner(2009). The authors propose an adaptive Lasso 2 SLS estimator for linear structural equation with endogeneity and show that it enjoys the oracle properties,i.e., the consistency in both estimation and model selection. In Monte Carlo simulations, the authors demonstrate that the proposed estimator has smaller bias and MSE compared with the bridge-type GMM estimator(Caner, 2009). In a case study, the authors revisit the classic returns to education problem(Angrist and Krueger, 1991) using the China Population census data. The authors find that the education level not only has strong effects on income but also shows heterogeneity in different age cohorts.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 FAN Qingliang;ZHONG Wei;;Variable Selection for Structural Equation with Endogeneity[J];Journal of Systems Science & Complexity;2018年03期
2 丁从明;张培莹;;家庭重组降低了子女受教育水平吗?——基于CHARLS的经验证据[J];上海财经大学学报;2018年01期
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【二级参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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