基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型

【摘要】：未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系,这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整.本文使用三种新的厚尾分布(即幂Frechet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布)代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设,考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果,并应用Copula函数描述了不同业务线之间的相依关系.借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法,给出了准备金的预测分布和风险度量值.基于一组实际数据的研究结果表明,厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值,而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理.

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5	吴玉杰;陶菊春;张兵强;;含有零值和负值的随机准备金模型[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2012年01期
6	惠军;季韬;;Copula函数在金融市场上的应用[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年11期
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10	周晶晗;;我国产险业未决赔款准备金修饰盈余实证研究[J];审计与经济研究;2007年03期
11	刘燕;唐应辉;;基于随机序未决赔款准备金分布函数的界值[J];系统管理学报;2007年02期
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14	唐应辉;刘燕;;基于一阶矩和二阶矩的未决赔款准备金分布函数的界值[J];系统工程理论与实践;2008年01期
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6	许仁忠;;宏观经济系统中的保险总准备金适度规模研究[A];发展战略与系统工程——第五届系统工程学会年会论文集[C];1986年

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7	张丽亚;未决赔款准备金的一致最小方差无偏估计[D];新疆大学;2010年
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