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《系统工程理论与实践》 2012年03期
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基于高频数据的中国市场股指期货套利

魏卓  陈冲  魏先华  
【摘要】:利用上证50ETF,上证红利ETF和深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析,发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比,沪深300股指期货只有单边套利机会;与仿真交易数据出现的持续套利机会相比,实际交易数据出现的套利机会逐渐减少;在套利机会较多时获得的利润较少,而套利机会较少时获得利润较多;最后根据研究结果提供了相应的投资建议.

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【二级参考文献】
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