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《西北师范大学学报(自然科学版)》 2013年02期
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重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差

肖鸿民  王英  崔艳君  
【摘要】:考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.
【作者单位】西北师范大学数学与统计学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(71261023) 甘肃省教育厅研究生导师科研基金资助项目(1001-10)
【分类号】:O211.67
【正文快照】:
0引言近年来,相依随机变量的大偏差问题引起了国内外诸多学者的关注.Wang和Tang[1]、Geluk和Ng[2]在随机变量为负相协(NA)的条件下得到了部分和的大偏差结果.Tang[3]首次将其推广到负相依(ND)上,并得到随机变量随机和的大偏差结果.然而在实际中,随机变量序列的分布不总是同分

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 汪世界;王文胜;;重尾分布类D∩L中负相伴随机变量和的精确大偏差[J];华东师范大学学报(自然科学版);2009年04期
2 肖鸿民;李红;;负相依赔付下延迟风险模型的破产概率[J];兰州大学学报(自然科学版);2012年03期
3 高强;王岳宝;;带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差[J];苏州大学学报(自然科学版);2008年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 王开永;林金官;;带常利率相依风险模型的有限时破产概率[J];东南大学学报(自然科学版);2012年06期
2 宗志迅;李志民;郭红财;;离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2013年01期
3 刘莉;万成高;冯艳钦;;LARGE DEVIATIONS AND MODERATE DEVIATIONS FOR SUMS OF NEGATIVELY DEPENDENT RANDOM VARIABLES[J];Acta Mathematica Scientia;2011年01期
4 Kam Chuen YUEN;;Asymptotic Results for Tail Probabilities of Sums of Dependent and Heavy-Tailed Random Variables[J];Chinese Annals of Mathematics(Series B);2012年04期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 林建希;与重尾风险相关的若干概率问题的研究[D];厦门大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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2 王银凤;重尾相依随机变量加权和的若干结果[D];曲阜师范大学;2010年
3 叶建宏;重尾随机变量的一类精致大偏差[D];苏州大学;2010年
4 易兰;D族相依随机变量的随机加权和的尾概率的渐近估计[D];中国科学技术大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【相似文献】
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2 马小翠;;一类马氏过程经验测度的大偏差[J];科学技术与工程;2008年12期
3 马小翠;;一类马氏过程的大偏差[J];临沂师范学院学报;2008年03期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
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2 林建希;与重尾风险相关的若干概率问题的研究[D];厦门大学;2008年
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4 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年
5 蒋义文;向前向后鞅分解和马氏过程大偏差[D];武汉大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 季海波;高阶广义正规变化尾的随机游动的大偏差展开式[D];南京师范大学;2008年
4 王金亮;一类重尾族在风险更新模型之下随机和的大偏差[D];安徽大学;2001年
5 赵朋;离散风险模型的破产概率及若干大偏差结果[D];安徽大学;2007年
6 徐东旭;Demimartingale的不等式及应用[D];河北工业大学;2007年
7 汪晓霞;热方程的高斯扰动的大偏差[D];浙江大学;2008年
8 朱宗元;几类推广的风险模型中的破产问题[D];曲阜师范大学;2005年
9 郭晓燕;几个新的重尾族上随机变量和的大偏差[D];安徽大学;2005年
10 汪宝彬;分数O-U过程参数估计的大偏差[D];武汉大学;2005年
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