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《西北师范大学学报(自然科学版)》 2013年01期
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基于跳扩散过程的幂期权定价

胡素敏  周圣武  周树克  
【摘要】:应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式.
【作者单位】河南城建学院数理系;中国矿业大学理学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(70701017) 河南省科技计划项目(112400450212) 河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)
【分类号】:F830.91;F224
【正文快照】:
0引言期权定价问题一直是金融数学和金融工程学研究的核心问题之一.在以往的期权定价中,人们普遍假设标的资产价格服从几何布朗运动,它是一个连续的随机过程,而在金融市场上,一些重要信息的到达会刺激股票价格发生不连续的跳跃,因此股票价格应包含连续扩散过程和不连续的跳跃

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【相似文献】
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