收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用

刘丽萍  马丹  唐晓彬  
【摘要】:高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH)。PTCCC模型主要通过前K个最优主成分来刻画大维协方差阵的信息,并通过门限函数以剔除噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较CCCGARCH模型而言,PTCCC-GARCH模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 吴武清;汪成杰;蒋勇;陈敏;;高维数据选元:方法比较及其在纳税评估中的应用[J];管理评论;2013年08期
2 郝媛;高学东;孟海东;;高维数据对象聚类算法效果分析[J];中国管理信息化;2012年08期
3 郭茜;朱杰;;高维数据挖掘技术在教学质量监控与评价的应用研究[J];全国商情(理论研究);2010年11期
4 顾冬娟;戴浩;;改进的基于密度和网格的高维聚类算法[J];科技创新导报;2008年22期
5 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 周煜人;彭辉;桂卫华;;基于映射的高维数据聚类方法[A];04'中国企业自动化和信息化建设论坛暨中南六省区自动化学会学术年会专辑[C];2004年
2 梁俊杰;杨泽新;冯玉才;;大规模高维数据库索引结构[A];第二十三届中国数据库学术会议论文集(研究报告篇)[C];2006年
3 陈冠华;马秀莉;杨冬青;唐世渭;帅猛;;面向高维数据的低冗余Top-k异常点发现方法[A];第26届中国数据库学术会议论文集(A辑)[C];2009年
4 刘运涛;鲍玉斌;吴丹;冷芳玲;孙焕良;于戈;;CBFrag-Cubing:一种基于压缩位图的高维数据立方创建算法(英文)[A];第二十二届中国数据库学术会议论文集(研究报告篇)[C];2005年
5 刘文慧;;PCA与PLS用于高维数据分类的比较性研究[A];2011年中国卫生统计学年会会议论文集[C];2011年
6 刘喜兰;冯德益;王公恕;朱成喜;冯雯;;脸谱分析在中进期地震跟踪预报中的应用[A];中国地震学会第四次学术大会论文摘要集[C];1992年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘胜蓝;余弦度量下的高维数据降维及分类方法研究[D];大连理工大学;2015年
2 黄晓辉;高维数据的若干聚类问题及算法研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
3 杨风召;高维数据挖掘中若干关键问题的研究[D];复旦大学;2003年
4 陈黎飞;高维数据的聚类方法研究与应用[D];厦门大学;2008年
5 吴庆耀;高维数据的若干分类问题及算法研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
6 楼巍;面向大数据的高维数据挖掘技术研究[D];上海大学;2013年
7 黄健美;高维数据索引及其查询处理技术研究[D];东北大学;2009年
8 任亚洲;高维数据上的聚类方法研究[D];华南理工大学;2014年
9 董道国;高维数据索引结构研究[D];复旦大学;2005年
10 于怡;高维数据变量选择的几点研究[D];复旦大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 沈江炎;基于软子空间的高维数据树形索引研究[D];昆明理工大学;2015年
2 侯小丽;高维数据聚类中的神经网络降维方法研究[D];兰州大学;2015年
3 赵俊琴;基于Lasso的高维数据线性回归模型统计推断方法比较[D];山西医科大学;2015年
4 何荧;高维数据下的特征选择与聚类方法研究[D];西南大学;2015年
5 胡昌杰;基于Autoencoder的高维数据降维方法研究[D];兰州大学;2015年
6 杨代君;基于进化算法的高维数据聚类研究[D];西安电子科技大学;2014年
7 王宏霞;交通高维数据逻辑整合与降解研究[D];重庆交通大学;2015年
8 杨庭庭;基于信息熵的高维数据流聚类及其应用研究[D];重庆交通大学;2015年
9 康永为;大数据环境下高维数据处理若干问题[D];广西师范大学;2013年
10 张晓;基于超网络的高维数据聚类方法研究[D];山东师范大学;2015年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 李双艺;引领高维数据分析先河[N];吉林日报;2013年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978