Brent原油期货市场的协整性分析

【摘要】：本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	周美英;;基于ARIMA模型的湖北省CPI时间序列分析及预测[J];时代金融;2011年15期
2	金素;;基于钱纳里模型的中国经济结构研究——来自1978～2009年的经验证据[J];经济问题;2011年09期
3	黄顺泉;;我国制造业集聚与港口发展关系的动态面板数据模型[J];上海海事大学学报;2011年03期
4	罗缘凤;;我国货币供给实证分析——基于协整与误差修正模型[J];现代商贸工业;2011年16期
5	张丽;;基于VAR模型的粮食价格指数统计分析[J];安徽农业科学;2011年23期
6	吴先华;郭际;李有平;阳毅;袁建辉;;基于面板数据的世界主要国家全要素生产率的计算[J];数学的实践与认识;2011年13期
7	张瑞珍;;关于消费者物价指数波动的建模分析[J];商业时代;2011年18期
8	涂雄苓;;发电量的时间序列模型构建及实证分析[J];经济研究导刊;2011年21期
9	王若羽;;基于ARMA模型的我国国内生产总值的预测研究[J];商场现代化;2011年16期
10	李婷;;统计套利模型的理论综述与应用分析[J];时代金融;2011年18期
11	吴延兵;李莉;;自主研发和技术引进对经济绩效的影响——基于时间序列的分析[J];社会科学辑刊;2011年04期
12	叶斌;代晓琴;陈朝海;;基于时间序列分析的货运周转量预测[J];四川理工学院学报(自然科学版);2011年03期
13	肖扬;;人民币实际均衡汇率模型的构建[J];统计与决策;2011年12期
14	李鑫;刘语潇;曲秋颖;张华蕾;;我国国债发行规模影响因素的VAR模型分析[J];金融理论与实践;2011年08期
15	黄文彬;高韵芳;;封闭式基金折价均值回归研究——基于协整分析[J];技术经济;2011年07期
16	韩雯;;贵州省菜椒价格预测——基于自回归单整移动平均模型的研究[J];中国经贸导刊;2011年15期
17	梁滢;;基于VAR模型的我国加工贸易和经济增长关系的实证分析[J];经济论坛;2011年06期
18	冯庆;;我国股票市场财富效应研究[J];企业导报;2011年13期
19	胡舒予;耿中元;黄明;;我国货币流通速度的协整和误差校正模型[J];改革与战略;2011年06期
20	刘思琦;胡冰;;中国国防支出与教育支出关系——基于VAR模型的检验[J];军事经济研究;2011年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	任博雅;李春林;;河北省出口、实际利用外资和经济增长的协整关系研究[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
2	严正;程林;;服务业发展与城市化的关系研究——基于广西地区的实证分析[A];2008中国可持续发展论坛论文集（2）[C];2008年
3	艾瑶;;东部地区出口与城镇居民收入增长的实证分析:1993—2005——基于协整检验和VEC模型[A];上海市经济学会学术年刊（2007）[C];2008年
4	黄卓妍;童行伟;;招商银行A股与H股股票价格的相似度分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
5	陈蓉;郑振龙;;美元/人民币远期汇率定价偏差信息含量研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
6	石磊;曹永琴;;中国货币政策产业非对称效应实证研究[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集（年度主题卷）[C];2008年
7	余典范;;适宜技术、制度与产业绩效——基于中国制造业的实证检验[A];上海市经济学会学术年刊（2008）[C];2009年
8	林群;高齐圣;张嗣瀛;;协整系统理论及其在C-D生产函数中的应用[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
9	丁飞鹏;马路安;何穗;;宝钢权证对其股价波动的影响[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
10	蓝英;王代敬;;财政农业支出对农业GDP增长的协整分析[A];中国《资本论》研究会第13次学术研讨会代表论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	左秀霞;单位根检验的理论及应用研究[D];华中科技大学;2012年
2	苏卫东;金融波动模型及其在中国股市的应用[D];天津大学;2002年
3	陈永伟;似无关回归模型及其应用研究[D];华中科技大学;2008年
4	张勇;随机变量序列的极限理论的若干结果[D];吉林大学;2009年
5	杨继生;综列单位根和综列协整检验及其对我国的应用研究[D];华中科技大学;2007年
6	李美洲;门限及分数维协整分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2008年
7	封福育;转型时期我国储蓄投资转化率实证分析[D];华中科技大学;2007年
8	胡锡健;股票量价渐近分布及其变点的统计过程控制监测[D];新疆大学;2008年
9	葛龙;基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测[D];天津大学;2008年
10	陈尊厚;中国金融发展对经济增长影响的统计研究[D];天津财经大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张钰;基于经济计量模型的通货膨胀分析[D];湖南大学;2005年
2	余为政;基于面板数据的计量经济模型构造及其应用[D];湖南大学;2006年
3	陈健;广东省的菲利普斯曲线：理论、模型与实证[D];广东外语外贸大学;2007年
4	殷锐;面板数据单位根检验小样本性质及面板协整理论研究[D];天津大学;2007年
5	孙玮;内外资要素配置效率对制造业增加值增长的影响分析[D];哈尔滨工业大学;2007年
6	史珊珊;人民币实际有效汇率与经济增长的实证分析[D];华中科技大学;2007年
7	张利亚;基于协整与误差修正模型的预测[D];武汉科技大学;2006年
8	霍建新;时间序列的随机系数单位根检验及其应用[D];天津财经大学;2011年
9	吴明;中国股票价格的均值回复研究[D];暨南大学;2007年
10	彭津;利用ARIMA模型对CHIBOR7进行短期预测的实证研究[D];对外经济贸易大学;2005年

中国重要报纸全文数据库

前4条

1	于瑞光;沪锌期货价格与现货价格波动关系实证分析[N];期货日报;2008年
2	海证期货陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年
3	李铄;沪深股指的GRANGER 因果关系[N];证券时报;2009年
4	新华期货何方伟;沪铅期货价格发现功能的实证分析[N];期货日报;2011年

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