《数量经济技术经济研究》2008年06期 加入收藏    获取最新 
 指数自回归条件异方差模型的检验
 史秀红
 　　本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
【作者单位】：中央财经大学金融学院
【关键词】：EGARCH模型;随机波动模型;拉格朗日乘数检验量
【分类号】：F224;F830
【DOI】：CNKI:SUN:SLJY.0.2008-06-018
【正文快照】：
　　一、文献回顾在金融时间系列分析方面,主要有两类模型:以恩格尔(1982)为代表的自回归条件异方差模型(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model,ARCH模型)和随机波动模型(Stochastic Volatility model,SV模型)。ARCH模型的理论研究和实践应用都得到了长足的发展,参
 
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 【参考文献】 共（4）篇 
 西文参考文献找到 4 条
 
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