《市场周刊(理论研究)》2008年03期 加入收藏    获取最新 
 沪深300指数的VaR风险测量——基于历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
 高可佑;王潇怡;黄勇兵
 　　VaR是目前金融市场风险测量的主流方法。本文基于历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,以沪深300指数为研究对象,进行了VaR风险测量实证研究。研究发现,蒙特卡罗模拟法能够较好地覆盖实际损失,适于我国股票市场价格指数的风险度量。
【作者单位】：贵州财经学院 贵州贵阳550004
【关键词】：VaR;历史模拟法;蒙特卡罗模拟法;失败频率检验
【分类号】：F832.51;F224
【DOI】：CNKI:SUN:SCZK.0.2008-03-041
【正文快照】：
　　VaR(Value at Risk)是上世纪90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具,作为一种金融风险测量和控制的模型,它简单易操作,相比于传统的金融风险管理模型,具有更高的实用价值。VaR方法自诞生以来就得到广泛的应用,目前在国外已发展成为金融市场风险测量的主流方法。一、VaR方法
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