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《科技与管理》 2004年02期
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股指期货合约的无套利定价模型研究

陈伟  吕超  丁志卿  
【摘要】:股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点。目前,国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型,就这一问题进行了讨论,提出了对股指期货合约的定价应是从无套利分析原理入手推导出股指期货合约的定价模型,同时对该模型的准确性进行了实证分析,最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 周洲密;;股指期货跨期套利的模型与方法——基于持有成本定价理论和均值回复理论[J];山西财经大学学报;2012年S5期
2 孙学科;黄浩泽;;股指期货价格波动的预测模型研究[J];时代金融;2007年11期
3 郭志棠;;中国证券市场国际化及其发展路径[J];中国证券期货;2011年12期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张敏;股指期货套利与套期保值研究[D];华中科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王一平;沪深300股指期货市场价格发现功能探究[D];江西财经大学;2010年
2 朱后强;我国股指期货套期保值比率的实证分析和研究[D];东北财经大学;2010年
3 谢晓冬;利用股指期贷进行套利交易的理论与实证研究[D];天津财经大学;2010年
4 许金花;中国沪深300指数期货的期现套利策略研究[D];天津大学;2010年
5 商鸿钧;我国股指期货期现套利及现货选择[D];山东大学;2011年
6 郑国防;国内股指期现套利及现货组合构建方法的应用和启示[D];山东大学;2011年
7 高扬;股指期货定价模型比较分析[D];东北财经大学;2011年
8 孟佳;中国股指期货定价的实证研究[D];东北财经大学;2011年
9 陈学军;可转换债券的定价模型及其应用[D];华侨大学;2005年
10 聂世林;利用股指期货套利[D];上海交通大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石慧,周伟;股指期货的风险特性与成因分析[J];财经科学;2003年S1期
2 高能斌;;关于股指期货定价及套利区间的研究[J];当代经济;2008年01期
3 袁象;余思勤;;股票指数期货均值回复现象分析[J];大连海事大学学报(社会科学版);2006年03期
4 袁象;余思勤;;运价指数期货最优套期保值比率计算方法的改进[J];大连海事大学学报(社会科学版);2007年05期
5 郑浩;指数期权的套期保值策略模拟分析[J];广西财政高等专科学校学报;2003年03期
6 彭中文,吕兵;论我国开展股票指数期货交易的制约因素及其风险[J];湖南工程学院学报(社会科学版);2001年01期
7 胡雁艳,朱正萱;中国股指期货交易主体的探讨[J];华东经济管理;2003年05期
8 冀显芳,马宁;对国内开展股指期货交易的必要性与可行性分析[J];计划与市场探索;2004年Z1期
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中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
2 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
3 吴秋璟;虚拟经济制度与结构变迁的研究[D];复旦大学;2004年
4 陶昌盛;中国粮食定价机制研究[D];复旦大学;2004年
5 郭睿;引进股指期货对现货市场的影响研究[D];吉林大学;2005年
6 温观音;论金融期货风险的法律控制[D];中国政法大学;2007年
7 王亚梅;中国期货交易所公司化改制研究[D];中国人民大学;2008年
8 吴明;股指期货法律问题研究[D];中国政法大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王珂;沪深300股指期货风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
2 石娜;中国股指期货发展进程中的问题研究[D];暨南大学;2010年
3 许佩华;股指期货的推出对股票市场的影响[D];东北财经大学;2010年
4 王宝;股指期货对现货市场波动性影响实证研究[D];浙江大学;2010年
5 张可;海南国际旅游岛建设背景下期货市场构建研究[D];吉林大学;2011年
6 李颖;中国期货公司境外期货代理业务研究[D];首都经济贸易大学;2011年
7 陈向武;股指期货与现货指数关系研究[D];中共北京市委党校;2011年
8 鲁宝琴;股指期货推出对现货市场波动性影响的实证研究[D];安徽大学;2011年
9 马超;股指期货交易市场准入制度研究[D];安徽大学;2011年
10 杨小光;股指期货的套期保值分析[D];华中科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曹凤岐,姜华东;中国发展股指期货研究[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2003年06期
2 李荣;推出我国股指期货中存在的问题研究[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2004年S1期
3 毛小纶;股票指数期货的复合套期保值策略研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
4 苏婵媛;;股指期货定价与期现套利分析——兼论沪深300股指的现货模拟策略[J];北方经济;2007年22期
5 赵汕;浅析回避股市风险的重要手段——股票指数期货的套期保值功能[J];北京广播电视大学学报;2003年03期
6 王明国;;股指期货风险及其防范措施刍议[J];北京工商大学学报(社会科学版);2008年05期
7 李军;韩清萍;;我国钢材远期合约与现货产品价格实证研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2007年04期
8 马骥;跟踪误差的风险分析[J];商业研究;2004年03期
9 姚海祥;易建新;马庆华;;共同基金和无风险资产投资的最优策略[J];纯粹数学与应用数学;2006年02期
10 赵挺;股票指数期货与股票市场探讨[J];财经科学;2002年S2期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
2 臧玉卫;股指期货在我国的应用研究[D];天津大学;2003年
3 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
4 马骥;指数化投资[D];吉林大学;2004年
5 郭睿;引进股指期货对现货市场的影响研究[D];吉林大学;2005年
6 王石;中国金融衍生品研究与中国期货市场实践[D];吉林大学;2006年
7 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
8 张敏;股指期货套利与套期保值研究[D];华中科技大学;2007年
9 罗思远;股指期货风险管理研究[D];复旦大学;2009年
10 梁斌;股指期货套期保值和套利策略研究[D];中国科学技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 石娜;中国股指期货发展进程中的问题研究[D];暨南大学;2010年
2 周鑫;基于风险管理的股指期货定价模型探讨[D];西安工业大学;2011年
3 郑捷;机构跨期套利策略及其风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
4 夏晓;沪深300指数期货套利的实证研究[D];电子科技大学;2011年
5 李建国;中国股指期货发展研究[D];武汉理工大学;2004年
6 张立军;中国证券市场风险监管研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
7 雷万钧;中国股指期货前瞻性研究[D];武汉大学;2005年
8 韩鹏举;股指期货异地上市对我国股票及股指期货市场发展的影响研究[D];上海财经大学;2006年
9 宋洪青;股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究[D];大连理工大学;2006年
10 彭珍;我国股指期货推出对股票市场的影响[D];对外经济贸易大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李传峰;;沪深300股指期货期现套利模型及实证分析[J];广东金融学院学报;2011年01期
2 李传峰;;沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J];金融理论与实践;2011年04期
3 黄宏;;可转换债券市场定价研究——澄星债券案例分析[J];西南金融;2011年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭春艳;股指期货对ETF的套期保值研究[D];淮北师范大学;2010年
2 沃丹妮;基于VaR方法对股指期货投资风险的研究[D];杭州师范大学;2010年
3 肖飞;沪深300股指最优套期保值率研究[D];华东师范大学;2011年
4 李涛;基于股指期货市场的交易策略研究[D];天津财经大学;2011年
5 李晋;基于小波分析和GA-SVR模型的股指期货价格预测方法研究[D];华南理工大学;2011年
6 夏晓;沪深300指数期货套利的实证研究[D];电子科技大学;2011年
7 刘沛沛;我国股指期货推出对现货市场的影响分析[D];首都经济贸易大学;2011年
8 丁敬转;沪深300股指期货套期保值的实证研究[D];安徽大学;2011年
9 许金花;中国沪深300指数期货的期现套利策略研究[D];天津大学;2010年
10 马云;股指期货的跨期套利及其保证金水平研究[D];天津大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 崔婕;;股指期货应适时推出[J];晋中学院学报;2009年01期
2 谭海东;;沪深300股指期货期现套利研究[J];经营管理者;2010年20期
3 李菁;侯为波;;股指期货及其风险对冲机制[J];商场现代化;2009年12期
4 黄玮;刘再华;;股指期货推出对股指波动性影响的研究——基于印度NIFTY股指期货的实证分析[J];湖南财经高等专科学校学报;2007年05期
5 于超;;我国开设股指期货交易的可行性分析[J];商场现代化;2007年27期
6 王伟峰;刘阳;;股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证[J];金融研究;2007年12期
7 鄢密;孙羽;;股指期货定价和交易策略分析[J];魅力中国;2010年14期
8 郭梓帆;;推出股指期货对股票市场的影响[J];经济视角(上);2009年04期
9 唐磊;;浅谈新准则下股指期货的会计处理[J];商业会计;2008年10期
10 李娜;;股指期货开户须知[J];大众理财顾问;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨怀东;伍娟;盛虎;;基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
2 单华军;李斌;;市场交易者:价值发现还是套利追逐——上市公司股权分置改革中的“小数定律”研究[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
3 唐娜;桂预风;李宝;;灰色马尔可夫模型应用于股指分析[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
4 汪秉宏;全宏俊;许伯铭;;香港股票恒生指数涨落的截断Lévy分布特征[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 邹艳芬;;股价指数的综合影响因素动态模型分析[A];江苏省现场统计研究会第九次学术年会论文集[C];2004年
6 赵光华;庄新田;黄小原;;我国股票指数期货市场模式及风险对策研究[A];2002中国控制与决策学术年会论文集[C];2002年
7 李从珠;姜铁军;;沪、深两市统一股票价格指数编制模型及实证分析[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(上册)[C];2002年
8 熊剑;陈卓;;大股东营私:定向增发与减持套利——来自中国上市公司的证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
9 赵静;;美国金融风暴对我国金融衍生品监管的启示[A];中国商法年刊(2008):金融法制的现代化[C];2008年
10 朱建华;徐锡俊;;从国际市场趋势看我国指数化投资产品的发展[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 国都期货 钟昌捷;沪深300期指的套利特点及策略[N];期货日报;2010年
2 记者 黄婷;中投证券张晓东:期现套利成为大资金的乐园[N];第一财经日报;2011年
3 曾刚;金融套利暗藏风险[N];人民日报;2010年
4 记者 谢潞锦;期现套利化解市场风格漂移[N];第一财经日报;2010年
5 方俊峰;油脂套利中网格交易法的应用探索[N];期货日报;2008年
6 高岩;期价调整 买油抛粕套利时机再次来临[N];期货日报;2009年
7 方正期货研发中心 罗江华;棕榈油豆油期货跨品种及跨期组合套利研究[N];期货日报;2009年
8 本报记者 杨卓卿;数君投资刘宏:非结构化产品套利王[N];华夏时报;2011年
9 华南农业大学集成期货研究所 陈标金;期现套利中的四大约束因素[N];期货日报;2011年
10 王定红;橡胶与塑料之间套利的实证研究[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林碧波;考虑噪音交易影响下的套利研究[D];天津大学;2010年
2 段嘉尚;中国资本市场的并购套利策略研究[D];北京交通大学;2010年
3 李双飞;A股和H股市场双重上市股票的价格差异与套利决策[D];湖南大学;2010年
4 梁斌;股指期货套期保值和套利策略研究[D];中国科学技术大学;2010年
5 潘鸿;中国资本市场上市公司购并的动机和利益转移模式研究[D];上海交通大学;2006年
6 方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
7 彭艳;股指期货标的指数选择研究[D];天津大学;2009年
8 汪翀;基于双重资本约束的商业银行系统危机研究[D];西南财经大学;2012年
9 林祥友;融资融券交易下的股指期货市场功能研究[D];西南财经大学;2009年
10 王石;中国金融衍生品研究与中国期货市场实践[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 山燊;股票指数期货套利的理论分析与实证研究[D];上海交通大学;2011年
2 陈祥利;统计套利理论及策略开发应用研究[D];山东大学;2011年
3 郑国防;国内股指期现套利及现货组合构建方法的应用和启示[D];山东大学;2011年
4 高英良;沪深300股指期货合约时滞无套利定价区间模型及其实证分析[D];西南财经大学;2011年
5 高原;我国股指期货合约设计的分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 王卓;中国金属期货套利交易与风险管理研究[D];浙江大学;2011年
7 成磊;我国股票指数期贷交易模式及运作构想[D];西南财经大学;2000年
8 姬春煦;基于神经网络集成的股票指数中期预测[D];西北工业大学;2005年
9 李卓;股指期货对股票现货市场的影响研究[D];吉林大学;2007年
10 李丽;商品期货跨品种套利风险研究[D];西南财经大学;2010年
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