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《继电器》 2008年06期
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PJM市场电力期货期权的二叉树法定价分析

葛佳佳  邹斌  
【摘要】:讨论了基于Δ-对冲原理的期权数值定价方法-二叉树法,对电力期货期权的模型参数作了匹配和估计,并针对PJM市场电力期货的期权作了实证分析。结论表明:二叉树法等一些期权数值计算方法可以对现有的电力期货期权作出较为有效的定价。此外还针对PJM市场的运作状况作了介绍,并基于此提出了对中国电力市场化改革的建议。

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张盘盘;挂钩期货理财产品的定价分析与实证研究[D];山东大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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5 张显;王锡凡;王秀丽;陈皓勇;白兴忠;;水电厂电量不确定性风险的管理[J];中国电机工程学报;2006年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前4条
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2 安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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10 段登伟;配电市场管制及供电公司风险规避的定价研究[D];四川大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄彦龙;供电企业节能减排行为科学研究[D];浙江大学;2010年
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3 吴春阳;电动汽车充电设施规划、接入及智能响应[D];郑州大学;2011年
4 余永泉;市场环境下的电力系统过载风险评估及预防控制方法研究[D];华中科技大学;2011年
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8 林海峰;电力市场风险规避问题与新的电价监管模式研究[D];浙江大学;2004年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 马超群;刘超;;分数商品期货期权定价模型及其实证研究[J];系统工程;2009年02期
2 任学敏;刘红梅;;一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析[J];上海师范大学学报(自然科学版);2010年06期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵学顺,黄民翔,韩祯祥;电力市场中风险规避问题的研究(一)——不同电力市场阶段风险规避模型[J];电力系统自动化;2001年07期
2 张少华,李渝曾,王长军,言茂松;电力市场中的远期合同交易[J];电力系统自动化;2001年10期
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4 张显,王锡凡,陈皓勇,王建学;电力市场中的双边合同[J];电力自动化设备;2003年11期
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7 康重庆,白利超,夏清,黄永皓,尚金成,孟远景,何南强;电力市场中发电商的风险决策[J];中国电机工程学报;2004年08期
8 赵新宇,王锡凡,陈皓勇;火电厂投资风险决策的模型与整体框架[J];中国电机工程学报;2004年08期
9 张显,王锡凡,王建学,陈芳华;可中断电力合同中新型期权的定价[J];中国电机工程学报;2004年12期
10 高志华,任震,黄雯莹;电力市场中调峰权及其交易机制[J];中国电机工程学报;2005年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 杨波;发电侧电力市场交易决策系统的分析与设计[J];华中电力;2003年01期
3 ;电力简讯[J];安徽电力;2005年04期
4 唐毅;引进期货交易机制培育高层次汽车市场[J];汽车与配件;1993年02期
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6 何川;朱梦琼;;电力期货交易可行性分析[J];现代商业;2008年23期
7 ;什么是社会主义市场经济(续)[J];城市研究;1995年06期
8 赵伟;;我国区域性电力市场运作模式的探讨[J];中国电力教育;2008年S2期
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10 章顺华;;我国电力市场改革现状与思考[J];商场现代化;2007年33期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 崔延森;;在我国市场经济条件下建立期货交易市场的问题[A];全国市场经济与商业发展理论研讨会论文集[C];1993年
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3 ;大连商品交易所[A];2009年第三届中国期货分析师论坛论文集(2)[C];2009年
4 高铁生;;我国粮食交易方式创新研究[A];科学持续地发展生产力——世界生产力科学院中国籍院士文集[C];2009年
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9 李晗虹;;生猪期货市场的建立和生猪期货交易[A];中国猪业发展大会暨中国畜牧业协会猪业分会第二届会员代表大会论文集[C];2007年
10 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;期货交易与现货交易的区别[N];中国经济导报;2007年
2 北京市司法局副局长 吴庆宝;场外、现货交易与期货交易异同认定标准[N];人民法院报;2011年
3 本报记者  刘意;金融机构和信贷资金可投资期市基本定局[N];上海证券报;2006年
4 ;期货交易与现货交易的关系[N];粮油市场报;2002年
5 中国社会科学院农村发展研究所宏观经济研究室副研究员 王秀杰;现货交易 远期合约交易 期货交易一个都不能少[N];农民日报;2003年
6 ;期货交易和现货交易的区别[N];南方日报;2008年
7 本报记者 马超彦;高调上市 塑料期货走势长牛[N];华夏时报;2007年
8 主持人:刘敏慧  嘉 宾:方正证券研究所  袁海;电力期货交易渐行渐近[N];中国证券报;2005年
9 记者  王睿;黄金市场加速“转身”期货交易[N];上海金融报;2006年
10 胡政 鲍建平;对开展铜期权交易有关问题的研究(1)[N];期货日报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 廉小虎;电力市场期货交易中的模式、电价及风险研究[D];华中科技大学;2006年
2 王恺明;基于可违约价格的违约期权和债券的定价研究[D];电子科技大学;2011年
3 丁胜;中国木材物流系统的组织—自组织双层模式研究[D];南京林业大学;2007年
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5 高志杰;农产品期货市场波动与效率研究[D];西北农林科技大学;2007年
6 李洪东;区域输电权市场模式及其市场力控制的理论与实证研究[D];华北电力大学(北京);2009年
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8 何迎新;中国国债期货交易研究[D];西南财经大学;2004年
9 胡江华;期货市场操纵与侦察[D];华中科技大学;2008年
10 丁伟;市场机制下输电规划方法研究与投资分析[D];华北电力大学(北京);2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许慧一;电力市场衍生交易中的若干问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年
2 刘九根;我国大豆期货套期保值问题研究[D];南昌大学;2007年
3 卢山;“订单农业+期货”模型的构建及实证研究[D];内蒙古大学;2007年
4 郭宏;MK公司期货交易风险管理研究[D];西北大学;2008年
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8 侯世泉;期货交易的会计问题研究[D];西南交通大学;2005年
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10 杨楠;我国农产品期货交易对现货价格波动性影响的研究[D];北京工商大学;2007年
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