| | | | | 一类带干扰的风险模型的破产概率 | | | 刘冬元 | | | 推广[4]中的带干扰的双Possion风险模型,即每次收取的保费不再为常数的带干扰的风险模型;并利用鞅方法得到了最终破产概率的Lundbeng不等式以及一般表达式.
【作者单位】：南华大学数理学院;中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410075;湖南衡阳421001
【关键词】：Possion过程;破产概率;鞅;Lundbeng不等式
【分类号】：F224
【DOI】：cnki:ISSN:1671-9743.0.2006-08-012
【正文快照】：
1引言与定义Lundberg-Cramer经典风险模型是:R(t)=u+ct-∑N(t)i=1Xi,t≥0;其中:u、c是正常数,u是初始资金,c是保险公司单位时间内收到的保险费,Xi(i≥1)表示第i次索赔额,N(t)表示时间段[0,t]内发生的索赔次数,{Xi,i=1,2,…}是独立同分布的非负随机变量序列,{N(t),t≥0}是参数为 | | |  推荐 CAJ下载  PDF下载 | | | CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式 | | | | Ruin Probability in Risk Model by Diffusion | | | LIU Dong-yuan (1.College of Mathematics and Physics;Nanhua University;Hengyang;Hunan 421001; 2.College of Mathematical Science and Computing Technology;Central South University;Changsha;Hunan 410075) | | | In this paper,a double-Poisson processes by diffusion risk model in4is generalized,and in this model the premiums are random variables.The Lundberg inequality and general formulas of ultimate ruin probability for this model are obtained by martingale.
【Keyword】：Poisson processes;ruin probability;martingale;Lundberg inequality |
| | | | | | 1 | 张琳,王刚; 最优再保险的两类定价模型 [J];财经理论与实践; 2003年03期 | | 2 | 龚日朝,杨向群; 复合广义Poisson模型下最终破产概率估计 [J];长沙电力学院学报(自然科学版); 2001年01期 | | 3 | 向阳,刘再明; 保费收入为Poisson过程的更新风险模型 [J];大学数学; 2007年01期 | | 4 | 徐怀,唐玲; 一个风险模型有限时间内破产赤字分布 [J];安徽大学学报(自然科学版); 2005年05期 | | 5 | 陈平,罗静,韦余广; 涝灾风险及排涝设计标准风险分析优选方法 [J];防灾减灾工程学报; 2006年04期 | | 6 | 花春荣,刘永陈; 两类风险过程总理赔量分布的平移伽玛近似 [J];常熟理工学院学报; 2005年02期 | | 7 | 熊万民,刘再明; 考虑利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型 [J];湖南文理学院学报(自然科学版); 2006年04期 | | 8 | 成世学,朱仁栋; 完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式 [J];高校应用数学学报A辑(中文版); 2001年03期 | | 9 | 魏瑛源,唐应辉; 离散时间风险模型的推广研究 [J];电子科技大学学报; 2006年03期 | | 10 | 刘宝亮,王永茂,温艳清; 双Poisson风险模型的破产概率 [J];燕山大学学报; 2006年04期 |
|
|
|
