收藏本站
《管理工程学报》 2012年03期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究

陆静  
【摘要】:尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。

免费申请
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
2 袁德磊;赵定涛;;基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布研究[J];国际金融研究;2007年02期
3 徐明圣;;极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进[J];数量经济技术经济研究;2007年04期
4 吴恒煜;赵平;;我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究[J];山西财经大学学报;2009年08期
5 张宏毅;陆静;;运用损失分布法的计量商业银行操作风险[J];系统工程学报;2008年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李锋;刘澄;;基于极值理论的金融风险研究[J];商业研究;2010年05期
2 邢治国;丁日佳;;基于面板数据模型的商业银行操作风险分析[J];商业研究;2011年12期
3 林霞;新巴赛尔资本协议与商业银行操作风险管理[J];成都大学学报(自然科学版);2005年03期
4 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
5 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期
6 孙关荣;;商业银行操作风险及对策思考[J];重庆工贸职业技术学院学报;2009年03期
7 唐国储,刘京军;损失分布模型在操作风险中的应用分析[J];金融论坛;2005年09期
8 陆静;罗伟卿;;基于收入模型对商业银行操作风险的估计[J];金融论坛;2010年05期
9 汪俊鹏;;基于收入模型的商业银行操作风险实证研究[J];当代经济;2007年11期
10 钱文学;尹晓伟;何雪浤;谢里阳;;压气机盘疲劳可靠性数字仿真分析[J];东北大学学报;2006年09期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
2 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
3 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
2 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年
3 赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
4 钱文学;某型航空发动机低压压气机轮盘疲劳可靠性分析[D];东北大学;2006年
5 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
7 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
8 龚澄;中国商业银行全面资本管理研究[D];西北大学;2008年
9 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
10 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
2 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
3 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
4 郑希武;美国商业银行的内部控制以及对我国的启示[D];吉林大学;2011年
5 刘云;SP商业银行操作风险管理研究[D];大连理工大学;2011年
6 王琪;防范我国商业银行操作风险的法律问题研究[D];中国政法大学;2011年
7 县莉;从“中国银行北京分行巨额骗贷案”浅析我国商业银行操作风险法律对策[D];兰州大学;2011年
8 吴翔;操作风险度量中的内外部数据源综合应用[D];山西财经大学;2011年
9 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年
10 任红颖;基于Copula函数与ES高阶的商业银行流动性风险测度[D];中南大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 费伦苏;邓明然;;商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证[J];金融论坛;2007年08期
2 张文;张屹山;;应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J];南方金融;2007年02期
3 万杰,苗文龙;国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析[J];国际金融研究;2005年07期
4 李志辉;范洪波;;商业银行操作风险损失数据分析[J];国际金融研究;2005年12期
5 梁缤尹;我国银行操作风险管理内部模型选择及实施[J];求索;2005年01期
6 徐明圣;;极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进[J];数量经济技术经济研究;2007年04期
7 杨旭,李建中;设立银行操作风险损失数据库的构想[J];统计与决策;2005年22期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张丹;胡海青;黄铎;;银行信贷中的操作风险研究[J];上海金融;2007年09期
2 陈金贤;吴恒煜;;运用极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];广东培正学院学报;2009年02期
3 高丽君;李建平;;我国商业银行操作风险模拟估计[J];山东财政学院学报;2009年05期
4 田华;童中文;;操作风险测度的内外部数据混合方法[J];系统工程;2008年10期
5 吴恒煜;赵平;严武;王辉;吕江林;;运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];运筹与管理;2011年01期
6 高丽君;李建平;徐伟宣;陈建明;;基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J];系统工程;2006年06期
7 张文;张屹山;;应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J];南方金融;2007年02期
8 高丽君;李建平;徐伟宣;王书平;;基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计[J];运筹与管理;2007年01期
9 姜海军;惠晓峰;李雪松;;谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量[J];财会月刊(综合版);2006年35期
10 索贵彬;赵国杰;;关于现代操作风险度量方法的适用性研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
2 孟繁军;高丽君;司马则茜;李建平;;考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
3 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 万仕全;周国华;杨柳;张渊;;南京过去100年极端日降水模拟研究[A];第七届全国优秀青年气象科技工作者学术研讨会论文集[C];2010年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
7 戴昌军;胡健伟;孙浩;;基于极值理论的两变量水文分析研究[A];中国水利学会2010学术年会论文集(上册)[C];2010年
8 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
9 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
10 解强;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 肖京华;银行机构进一步防范操作风险[N];中国信息报;2005年
2 徐慧芳 刘阳;强化账户管理防范操作风险[N];金融时报;2005年
3 石贝贝;银行操作风险首先来自内部[N];中国经营报;2007年
4 农村合作银行新桥支行行长 林华平;加强商业银行基层行操作风险防控[N];江苏经济报;2008年
5 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
6 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
7 郑研 本报记者 姜业庆;稽核改革:防范化解操作风险[N];中国经济时报;2005年
8 南轲;防范信用风险操作风险和市场风险[N];金融时报;2005年
9 陈土法;控制操作风险的关键在于提高执行力[N];上海金融报;2005年
10 ;迅速贯彻操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
2 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
3 韩正强;突发事件应急过程能力评价研究[D];华中科技大学;2011年
4 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
5 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
8 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
9 吴飞;个旧锡矿区地质数据的极值分布和应用研究[D];中国地质大学(北京);2009年
10 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
3 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年
9 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
10 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026