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《财经理论与实践》 2013年06期
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基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法

彭建刚  马亚芳  
【摘要】:从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 彭建刚;;基于系统性金融风险防范的银行业监管制度改革的战略思考[J];财经理论与实践;2011年01期
2 贾彦东;;金融机构的系统重要性分析——金融网络中的系统风险衡量与成本分担[J];金融研究;2011年10期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 彭建刚;吕志华;;论我国金融业宏观审慎管理制度研究的基本框架[J];财经理论与实践;2012年01期
2 黄向阳;彭建刚;;我国农村中小金融机构监管目标实现途径研究[J];广东社会科学;2012年01期
3 周再清;邓文;周云伯;;宏观审慎监管框架下银行系统性风险传染测度研究[J];广州大学学报(社会科学版);2012年06期
4 严兵;张禹;王振磊;;中国系统重要性银行评估——基于14家上市银行数据的研究[J];国际金融研究;2013年02期
5 代松;;中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析[J];金融论坛;2013年08期
6 王鹏;高鹏程;;中国大额支付系统节点强度分布研究[J];吉林大学学报(信息科学版);2013年06期
7 黄彦琳;邓可欣;彭建刚;;我国银行业信用风险宏观压力测试研究[J];海南金融;2011年04期
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9 宫晓琳;;宏观金融风险联动综合传染机制[J];金融研究;2012年05期
10 周南;樊超;;次贷危机后美国金融监管制度改革及其影响[J];湖南工业职业技术学院学报;2012年05期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴庆田;金融效率视角下的农村金融生态环境优化研究[D];中南大学;2011年
2 吕志华;基于宏观经济波动的CreditRisk+模型的重构及其在商业银行的应用[D];湖南大学;2011年
3 陈庆海;美联储金融危机救助研究[D];吉林大学;2012年
4 王烽;中国开发性银行规制改革研究[D];辽宁大学;2012年
5 黄向阳;农村中小金融机构监管有效性及其评价方法研究[D];湖南大学;2012年
6 王作文;宏观审慎监管理论与实证分析[D];吉林大学;2013年
7 张志远;后金融危机时代我国金融监管以及金融风险的博弈研究[D];吉林大学;2013年
8 于蓓;基于时间序列分析的我国上市银行系统性风险研究[D];山西财经大学;2013年
9 丁德圣;次贷危机后国内外金融监管思路和模式研究[D];辽宁大学;2013年
10 丁灿;系统性金融风险演进与风险抑制研究[D];南京农业大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴冠;我国银行监管制度研究[D];长沙理工大学;2011年
2 代百洪;宏观审慎监管视角下商业银行风险预警指标体系研究[D];福建师范大学;2012年
3 邓文;我国商业银行信用风险宏观压力测试研究[D];湖南大学;2012年
4 杨孟雄;基于银行风险传染效应的宏观压力测试研究[D];湖南大学;2012年
5 左淋丞;基于宏观经济影响的商业银行风险预警模型的构建[D];湖南大学;2012年
6 曾丽;我国商业银行风险传染的计量分析及相关对策研究[D];湖南大学;2011年
7 周南;美国金融监管的制度变迁及其对我国的启示[D];湖南大学;2012年
8 梁立;基于逆周期资本约束的银行贷款对房地产价格影响研究[D];湖南大学;2011年
9 郑水平;系统重要性金融机构法律监管制度研究[D];北方工业大学;2013年
10 贾祥蕊;我国银行业系统性风险分析[D];山东大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 黄聪;贾彦东;;金融网络视角下的宏观审慎管理——基于银行间支付结算数据的实证分析[J];金融研究;2010年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 潘林伟;吴娅玲;;系统重要性金融机构监管的国际经验及对我国的启示[J];南方金融;2011年05期
2 王素珍;;宏观审慎:概念、国际实践和启示[J];金融教育研究;2011年01期
3 史晨昱;刘霞;;国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示[J];金融理论与实践;2007年02期
4 薛社戌;;论从系统论角度考察我国银行的调节功能[J];金融研究;1984年07期
5 甘愿;;金融业务核心系统架构中可用性、有效性及安全性的平衡[J];中国金融电脑;2006年11期
6 刘廷焕;建设一支高素质的人才队伍[J];中国金融;2003年24期
7 李建标;王光荣;李晓义;孙娟;;实验市场中的股权结构、信息与控制权收益[J];南开管理评论;2008年01期
8 潘荣翠;韩跃红;熊永莲;;主权财富基金对外投资的合作伙伴选择[J];财会月刊;2011年23期
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10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 黄卉;合作博弈框架下的信托利益分配机制研究[D];北京邮电大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 王米沙;中国系统重要性银行的评估与监管[D];山东大学;2012年
2 董慧;我国系统重要性银行的实证研究[D];西安电子科技大学;2013年
3 吴云;基于一致性原理的我国商业银行经济资本配置方法研究[D];湖南大学;2010年
4 曹崇荣;宏观审慎框架下银行系统性风险管理研究[D];山西财经大学;2012年
5 张娜;基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究[D];安徽财经大学;2012年
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