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《株洲师范高等专科学校学报》 2007年02期
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幂型支付欧式期权的套期方法定价

吴奕东  杨向群  
【摘要】:跣扩散型普通欧式看涨(看跌)期权已成为期权定价研究的热门问题之一,研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题,利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程。

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