如何在股指期货期现套利中构建现货组合

【摘要】：2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键。本文介绍了几种常见的构建现货组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深300是可行的。

【作者单位】：中国矿业大学(北京)管理学院;
【分类号】：F832.51

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3	苏醒;;梅拉梅德的期货“潜泳”[J];现代商业银行;2010年06期
4	覃海慧;;2007年股市10个热门词语[J];黄金时代;2008年01期
5	唐喜玲;;对套期保值的研究[J];现代商业;2011年24期
6	杨卫东;;股指期货与商品期货对冲策略探讨[J];上海国资;2011年07期
7	杨卫东;;股指期货如何规避定向增发风险[J];上海国资;2011年08期
8	金牛九段;;破解国际金融大鳄建仓成本[J];股市动态分析;2011年30期
9	叶展;;沪深300股指期货对股票市场波动性影响分析[J];现代商贸工业;2011年12期
10	李栋;孙松;;股指期货的风险及防范[J];东方企业文化;2011年06期

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1	侯丹;;股指期货在中国上市的背景分析及短期发展[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
2	孔庆林;杨晓华;;热炉效应在股指期货内部控制中的应用[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3	王红英;郑学勤;刘震;章飚;富旭文;王兆先;田联丰;;股指期货运用之道[A];2011年第五届中国期货分析师论坛专刊[C];2011年
4	包明宝;;论股指期货对股市的冲击及减缓对策[A];全面建设小康社会：中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集（上）[C];2003年
5	袁象;余思勤;;利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6	徐涛;应益荣;;股指期货标的指数选择及风险控制实证分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
7	何平;周依静;;沪深300指数与股指期货日内价格发现机制的研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
8	方世建;桂玲;吴博;;股指期货套期保值模型发展的比较评述[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
9	周舟;魏卓;高莹;;基于共同因子模型的股指期货价格发现研究[A];第六届（2011）中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
10	惠湄;;抓住历史机遇促进中国金融期货市场发展[A];2011年第五届中国期货分析师论坛专刊[C];2011年

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1	本报记者叶苗;胡俞越：股指期货应紧随融资融券推出[N];上海证券报;2008年
2	申银万国证券研究所市场研究总监桂浩明;视股指期货为救市工具将事与愿违[N];上海证券报;2008年
3	证券时报记者魏曙光;左晓蕾：目前不宜推股指期货[N];证券时报;2008年
4	方正期货研发中心傅声霆王飞;次贷危机凸显股指期货“稳定器”功能[N];证券时报;2008年
5	上海证券李艳;国际热钱难以大规模参与我国股指期货[N];期货日报;2008年
6	本报记者蒋家华　胡东林;股指期货:“好饭不怕晚”[N];中国证券报;2008年
7	记者李磊;股指期货在减缓美国股市跌幅中起到积极作用[N];期货日报;2008年
8	本报记者丁笠;尽快推出股指期货[N];期货日报;2008年
9	记者李茜;股指期货何时叩响发令枪？[N];上海金融报;2008年
10	本报记者钱晓涵;陈耀先：推股指期货不必过分考虑时机[N];上海证券报;2008年

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1	张敏;股指期货套利与套期保值研究[D];华中科技大学;2007年
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3	王沛英;股指期货与金融安全研究[D];厦门大学;2003年
4	李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
5	蔡向辉;股指期货影响股市波动的机制解析与实证检验[D];复旦大学;2010年
6	林祥友;融资融券交易下的股指期货市场功能研究[D];西南财经大学;2009年
7	方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
8	徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
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10	彭艳;股指期货标的指数选择研究[D];天津大学;2009年

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1	石娜;中国股指期货发展进程中的问题研究[D];暨南大学;2010年
2	袁逸翊;股指期货对股市风险的防范[D];复旦大学;2010年
3	王彦宇;新华期货公司股指期货套期保值交易与风险管理策略[D];吉林大学;2010年
4	王宝;股指期货对现货市场波动性影响实证研究[D];浙江大学;2010年
5	李敬东;我国发展股指期货势在必行[D];对外经济贸易大学;2003年
6	李建国;中国股指期货发展研究[D];武汉理工大学;2004年
7	王若贝;股指期货期现套利策略研究及风险管理[D];华东师范大学;2011年
8	陈玲;中国股指期货定价研究[D];南京理工大学;2010年
9	李唤工;我国开设股指期货的理论研究与动作构想[D];中国社会科学院研究生院;2003年
10	王珂;沪深300股指期货风险管理研究[D];华东师范大学;2011年

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