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《科技创新导报》 2011年18期
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如何在股指期货期现套利中构建现货组合

钟百奇  
【摘要】:2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键。本文介绍了几种常见的构建现货组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深300是可行的。
【作者单位】中国矿业大学(北京)管理学院;
【分类号】:F832.51

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