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《中国证券期货》 2019年04期
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基于VAR模型的我国玉米期货价格与现货价格相关性分析

徐丽娟  李丹明  
【摘要】:本文通过研究2014年1月2日—2019年5月10日大连商品交易所玉米期货主力合约价格和锦州港玉米现货价格的数据,使用Stata15软件运用VAR模型做ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等方法进行实证分析,得出玉米期货价格和现货价格具有高度相关性、存在长期协整关系,玉米期货价格和现货价格互为格兰杰因果关系,玉米期货市场功能得到有效发挥。
【作者单位】山东经贸职业学院
【分类号】:F224;F323.7;F724.5

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【共引文献】
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