收藏本站
《中南大学学报(自然科学版)》 2004年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

丁传明  邹捷中  
【摘要】:最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0,+∞)的消费效用或终值财富效用最大化。研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 史金艳;李凯;郁培丽;;考虑损失厌恶的最优消费投资决策[J];东北大学学报;2005年12期
2 李凯;史金艳;李亚宁;;部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策[J];东北大学学报;2006年09期
3 林应诚;;基于黄金、房地产和股票的资产保值对比实证研究[J];蚌埠学院学报;2013年06期
4 吕会影;费为银;余敏秀;;通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究[J];数学理论与应用;2012年04期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 韩洁;我国城镇家庭生命周期资产组合选择行为的动态模拟[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 刘素宏;保险公司最优投资与再保险策略研究[D];燕山大学;2010年
2 周丹;Regime Switching模型下基于财富偏好的最优消费投资问题[D];吉林大学;2008年
3 胡静;家庭金融资产配置决策系统研究[D];南昌大学;2008年
4 曲丹丹;一类关于通货膨胀影响下的最优投资问题[D];山东大学;2010年
5 刘秋杰;考虑通货膨胀因素影响的最优投资与消费策略的研究[D];中南大学;2011年
6 肖子娟;不确定环境下投资组合期望效用—风险模型[D];湖北大学;2013年
7 陈友祥;通货膨胀影响下的最优消费投资策略研究[D];中南大学;2013年
8 吕会影;Knight不确定下带通胀和随机收入的最优消费和投资问题研究[D];安徽工程大学;2013年
9 杨武;模型不确定下最优消费和投资组合决策问题研究[D];安徽工程大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银,吴让泉;最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J];应用概率统计;1999年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 卢勃,王浩,刘虎兴;安全区域内的最优投资决策问题[J];北京交通大学学报(社会科学版);2005年03期
3 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
4 邓可斌,何问陶;个体理性、风险偏好、社会地位与我国消费增长——基于跨期替代资产选择理论模型的研究[J];财经研究;2005年05期
5 赵旭;证券公司经营模式评析与优化[J];财贸研究;2002年05期
6 费为银;容许借贷的消费投资策略的渐近特征[J];工程数学学报;2000年03期
7 王宗润,陈晓红;期权定价的树图逼近法及期权价格的静态比较分析[J];系统工程;2004年06期
8 费为银;关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J];工科数学;2000年06期
9 陈英;夏亚峰;;最优投资收益下且支付红利的风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期
10 和凌云;周毅;;由随机折现因子理论导出的资本资产定价模型的几种表示形式[J];才智;2012年32期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 ;Stability of Economic Input-output Model[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 ;Computer Control Algorithm of Dynamic Leontief Input-output Model[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙莉娜;产业资本与金融资本的融合及其经济效应分析[D];东北财经大学;2011年
2 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
3 朱小斌;连续竞价市场中的流动性——基于中国沪深股市的实证研究[D];厦门大学;2003年
4 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
5 殷剑峰;金融系统的功能、结构和经济增长[D];中国社会科学院研究生院;2003年
6 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
7 王晓国;我国证券投资基金业绩的评价模型与实证研究[D];中南大学;2004年
8 黎璞;中小企业融资创新研究[D];中南大学;2002年
9 胡宗义;投资选择及资产定价数学模型研究[D];湖南大学;2004年
10 李波;信息不对称与股票价格的理论与实证研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 息悦;证券市场中最优投资组合问题的直接方法研究[D];沈阳师范大学;2011年
2 李志刚;效用函数为二次函数下的最优消费和投资组合策略[D];华中师范大学;2011年
3 宋双双;跳—扩散条件下违约公司债券定价模型[D];中南大学;2011年
4 浦军;现金流量折现法:理论及其应用研究[D];对外经济贸易大学;2002年
5 马征;投资组合优化及其在中国股市的实证研究[D];湖南大学;2002年
6 赵莉琴;国有商业银行制度创新研究[D];东北农业大学;2002年
7 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
8 邓可斌;我国国有独资商业银行经营风险控制研究[D];暨南大学;2002年
9 马蒙蒙;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2003年
10 高志刚;资本资产定价模型理论及其应用研究[D];武汉理工大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 夏登峰;马侠;费为银;;带税收的红利最大化再保险模型研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2008年02期
2 梁勇;费为银;刘宏建;;带有交易成本和红利的消费投资模型值函数性质的研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年02期
3 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报(自然科学版);1997年04期
4 牛保青;刘利敏;闫海峰;;随机波动率模型的最优投资问题[J];安阳师范学院学报;2006年05期
5 黎锁平,刘坤会;随机控制的HJB方程与证券投资模型[J];北方交通大学学报;2003年06期
6 李晗虹;王春峰;吴启权;;成比例交易费用下的投资消费最优策略[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2006年03期
7 李晗虹;王春峰;;多资产下组成比例交易费用的投资消费最优策略[J];北京科技大学学报(社会科学版);2006年01期
8 苟小菊;王世雷;;通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年04期
9 孙冰,刘洪玉;住宅与股票投资价值比较[J];商业研究;2005年12期
10 贺京同,霍焰;投资者行为、实物经济与资产价格——基于损失规避的股价走势与实物经济相脱离现象研究[J];财经问题研究;2005年11期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 于蓉;我国家庭金融资产选择行为研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 付卫强;效用函数在经济学中的发展前景以及期望效用函数存在定理的另一种证明[D];首都师范大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 李凯;史金艳;李亚宁;;部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策[J];东北大学学报;2006年09期
2 史金艳;李延喜;;投资者过度自信下上市公司投资短视行为[J];系统工程;2011年03期
3 王丙参;魏艳华;孙永辉;;个人投资与消费模型的期望效用最大化[J];经济数学;2013年03期
4 祖纷;费为银;刘鹏;;通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题[J];数学理论与应用;2013年04期
5 王丙参;魏艳华;宋立新;;带交易费终端资产的期望效用最优化[J];四川师范大学学报(自然科学版);2010年01期
6 黄民安;陈秉正;;生命周期框架下我国发展住房反抵押市场的福利分析[J];投资研究;2013年10期
7 刘欢;梁竹苑;李纾;;行为经济学中的损失规避[J];心理科学进展;2009年04期
8 张海洋;袁小丽;陈卓;郭洪;;投资性需求对我国房价影响程度的实证分析[J];软科学;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 史金艳;李燕;;投资者过度自信与上市公司投资短视——理论模型与来自中国上市公司的经验证据[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 李宪印;农户人力资本投资与非农收入研究[D];南京航空航天大学;2009年
2 陈日清;过度自信与金融市场若干问题研究[D];东北财经大学;2007年
3 杨涛;我国上市公司管理者过度自信与报酬契约设计研究[D];中南大学;2008年
4 邹红;中国城镇居民家庭资产与消费研究[D];西南财经大学;2010年
5 刘洪辞;蚁族群体住房供给模式研究[D];武汉大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 康潇丹;下游企业损失厌恶对重大装备制造业技术升级的约束机制[D];大连理工大学;2010年
2 李淑娟;带有通胀的最优消费和投资模型研究[D];安徽工程大学;2011年
3 胡静;家庭金融资产配置决策系统研究[D];南昌大学;2008年
4 喜书;居民金融资产分配结构财富效应研究[D];北京交通大学;2012年
5 饶从权;基于行为决策理论的公务员决策偏差测量及干预研究[D];西北大学;2012年
6 陈卓;需求视角下的房地产价格影响因素研究[D];西南财经大学;2011年
7 李娟;部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资组合模型研究[D];安徽工程大学;2012年
8 赵玛丽;基于生命周期理论视角的以房养老问题研究[D];浙江大学;2013年
9 姜露;我国居民金融资产和房地产的财富效应研究[D];浙江工商大学;2013年
10 吕会影;Knight不确定下带通胀和随机收入的最优消费和投资问题研究[D];安徽工程大学;2013年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 申树斌,夏少刚;最优消费条件下的动态风险投资组合决策模型[J];经济数学;2002年03期
2 申树斌,夏少刚;考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型[J];运筹与管理;2002年05期
3 贺菊煌;寿命不确定下的消费决策[J];数量经济技术经济研究;2004年12期
4 宋文光;;基于变分法确定最优消费比率的实证分析[J];统计与决策;2006年19期
5 王晓东;;跳跃—扩散过程的最优投资消费[J];纺织高校基础科学学报;2006年01期
6 李仲飞,汪寿阳;摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J];系统科学与数学;2004年03期
7 杨昭军,师义民;最优投资及最优消费策略[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1994年01期
8 刘海龙,吴冲锋;考虑随机方差的最优消费和投资决策问题[J];管理工程学报;2002年01期
9 孙良,潘德惠,樊治平;具有随机收入的最优消费和证券选择问题[J];控制与决策;1998年S1期
10 黄薇;曹长修;刘琼芳;;不允许借贷的最优消费及资产决策模型研究[J];控制与决策;2010年03期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 田卫民;;基于经济增长的最优消费规模:1978-2006[A];河北省第四届社会科学学术年会论文专辑[C];2009年
2 朱国伟;龚洁;张瑜;沈萍;;我国绿色新政下的低碳经济思考[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C];2010年
3 司徒荣;;带跳金融市场的最优消费之一种解法——随机控制的拉格朗日乘子法[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
4 陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
5 艾少伟;;试论经济地理理论建构的对称性问题[A];地理学核心问题与主线——中国地理学会2011年学术年会暨中国科学院新疆生态与地理研究所建所五十年庆典论文摘要集[C];2011年
6 袁宁;;一个具有异质性投资者的动态资产定价模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
7 邵清;刘志迎;;网络游戏消费外部性的经济学分析[A];中国信息经济学会2007年学术年会论文集[C];2007年
8 吴连翠;张士云;;我国农户消费行为的经济分析[A];促进农民增收的技术经济问题研究——中国农业技术经济研究会2004年学术研讨会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 刘云龙;五大举措应对人口老龄化挑战[N];中国保险报;2004年
2 袁景刚;河北首部循环经济指导读本出台[N];今日信息报;2006年
3 张亚芬;建立健全发展循环经济的政策法规体系[N];学习时报;2005年
4 通讯员 傅春秘 记者 蔡计锁;"大循环蓝本"引领港城未来15年发展[N];河北日报;2006年
5 王永生;早做觉醒之举[N];中国矿业报;2006年
6 钟翼;货币政策取向应考虑金融资产价格[N];中国审计报;2002年
7 周业安 中国人民大学经济学院;消费行为的秘密:行为研究视角下的消费理论演变[N];中国社会科学报;2010年
8 中国人民银行郑州培训学院金融研究部专职研究人员 陈学军;从“动物精神”剖析金融危机[N];上海证券报;2009年
9 海洋石油工程股份有限公司维修公司 高峰;增加中低收入人群永久收入是根治消费率偏低的良方[N];中国税务报;2010年
10 成都电子机械高等专科学校 杜生民;发展低碳经济 提升成都城市价值[N];成都日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 Byung Lim Koo;消费习惯和社会保险存在下的最优消费和投资选择[D];厦门大学;2014年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 Jung Lim Koo;考虑馈赠及退休时的最优消费和投资选择[D];厦门大学;2014年
4 杨科威;含劳动收入的动态消费—投资组合选择理论及应用[D];复旦大学;2007年
5 王敏;不确定性条件下动态投资组合管理研究[D];复旦大学;2009年
6 赵国庆;基于前景理论的消费—储蓄与退休行为研究[D];天津大学;2008年
7 黄薇;不确定下投资决策的控制优化模型研究[D];重庆大学;2002年
8 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
9 张德飞;容度极限理论和非线性数学期望在金融中的应用[D];山东大学;2012年
10 陈丽;时滞随机系统的最优控制问题及应用[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李淑娟;带有通胀的最优消费和投资模型研究[D];安徽工程大学;2011年
2 朱永王;最优消费—投资和退休选择模型研究[D];安徽工程大学;2012年
3 牛艳;在机制转换金融市场中投资者的最优消费和投资行为分析[D];安徽工程大学;2011年
4 余敏秀;Knight不确定下考虑机制转换的最优消费和投资问题的研究[D];安徽工程大学;2013年
5 苏凯;考虑提前退休的最优消费和投资模型研究[D];安徽工程大学;2012年
6 吕会影;Knight不确定下带通胀和随机收入的最优消费和投资问题研究[D];安徽工程大学;2013年
7 陈超;不同代理人假设下的最优消费—投资与退休问题研究[D];安徽工程大学;2011年
8 李钰;在Knight不确定和部分信息下最优消费投资问题研究[D];安徽工程大学;2013年
9 杨武;模型不确定下最优消费和投资组合决策问题研究[D];安徽工程大学;2013年
10 王丹平;带利率和税收的最优消费投资策略[D];中南大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026