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《中南工业大学学报(社会科学版)》 2001年04期
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风险价值法在期货市场风险评估中的应用

李一智  邹平  肖志英  邓超  
【摘要】:期货市场是高风险市场 ,为有效控制和监管其风险 ,推介了一种修正的VaR计算方法 ,并应用上海期交所的实际数据 ,具体计算出VaR的时间序列 ,并论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 迟国泰;余方平;李洪江;刘轶芳;王玉刚;;单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究[J];大连理工大学学报;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 佟德庆;期货市场风险及其监管研究[D];西北大学;2005年
2 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 赵瑛瑛;基于VaR方法的中国期货交易保证金比例设定实证分析[D];北京物资学院;2007年
2 刘强;中国股指期货风险预警与控制研究[D];天津财经大学;2007年
3 侯锦丽;衍生金融工具风险分析与披露探讨[D];昆明理工大学;2006年
4 邓磊;铜期货交易中风险控制的案例分析[D];华中科技大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
2 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
3 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
2 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
3 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报(自然科学版);2006年12期
4 龙海明,黄卫;VaR在消费信贷风险管理中的应用[J];财经理论与实践;2002年06期
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6 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
7 王顺江,刘晓宇;风险价值及其在投资组合中的应用[J];东北财经大学学报;2002年03期
8 张丹,庄新路;VaR原理及其在风险管理中的应用[J];东北大学学报(社会科学版);2004年03期
9 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
10 赵振全;李晓周;;开放式基金风险比较的实证研究[J];当代经济研究;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2 田丽洁;楚涛;蔡锐;刘东华;;迎接挑战——加入WTO国有商业银行发展策略研究[A];国有经济论丛2002——“加入WTO后国有企业改革与发展国际学术研讨会”论文集[C];2002年
3 陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
4 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
2 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 邢桂君;中国商业银行混业经营的研究[D];东北农业大学;2002年
5 陈志明;商业银行核心竞争力研究[D];复旦大学;2003年
6 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
7 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
8 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
9 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
10 王晔;现代银行监管理论与中国银行监管制度的完善[D];东北财经大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄大柯;信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2000年
2 熊锐;国际资本流动的波动及其风险管理[D];西南财经大学;2000年
3 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
4 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
5 何沛俐;VaR模型在中国证券市场的研究与应用[D];厦门大学;2001年
6 戴斌;论我国建立和发展开放式基金的外部环境和内在管理模式[D];厦门大学;2001年
7 温志浩;证券公司经营业务风险研究[D];江西财经大学;2002年
8 庞圣玉;衍生金融工具会计问题研究[D];湖南大学;2002年
9 胡雄鹰;中国证券公司现代市场风险管理初探[D];武汉理工大学;2002年
10 叶燕;寿险公司偿付能力风险管理方法研究[D];暨南大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 龚锐,陈仲常,杨栋锐;GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述[J];数量经济技术经济研究;2005年07期
2 王立勇,张秋生;对我国现行内部控制评价主体定位的研究[J];北京交通大学学报(社科版);2004年04期
3 刘导波;中国期货经纪公司发展路径探讨[J];商业研究;2003年09期
4 杨士鹏;;VaR-APARCH模型与期货投资风险量化分析[J];商业研究;2005年23期
5 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
6 黄春花;改革期货市场管理制度[J];财经科学;2003年S1期
7 孙强;中国期货市场的监管及风险防范[J];财经问题研究;1998年11期
8 严晖;公司治理、公司管理与内部控制——对COSO企业风险管理框架(ERM)的分析[J];财会通讯(学术版);2005年04期
9 宋锦智;VAR值的三种估算方法及其比较[J];金融论坛;2000年12期
10 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
2 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
3 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
4 王骏;中国期货市场基本功能的实证研究[D];华中科技大学;2006年
5 张小艳;我国期货市场效率与风险研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋文平;中国大豆期货市场的风险控制[D];西南财经大学;2003年
2 张德深;期货操纵及其防治[D];西南财经大学;2004年
3 王莹;中国期货市场套期保值功能分析[D];河南大学;2004年
4 赵鹏;中国期货市场风险监管问题研究[D];武汉理工大学;2004年
5 王克研;企业内部控制风险评估体系研究[D];沈阳工业大学;2005年
6 梁昌龙;S公司内部控制案例研究[D];大连理工大学;2006年
7 陈耀光;商业银行利率风险测试方法及其选择[D];浙江大学;2007年
8 孙佳;跨国经营企业内部控制研究[D];暨南大学;2007年
9 成真;企业经营风险内部控制研究[D];对外经济贸易大学;2007年
10 富茜楠;企业内部控制体系构建的研究[D];昆明理工大学;2008年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 刘强;中国股指期货风险预警与控制研究[D];天津财经大学;2007年
2 李士元;基于VaR模型的商业银行利率风险研究[D];青岛大学;2007年
3 陈敏;VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究[D];青岛大学;2007年
4 张妤;我国生猪期货交易保证金的研究[D];中南大学;2006年
5 梁俊杰;金融衍生市场做市商法律制度研究[D];中国政法大学;2007年
6 赵鑫;沪深300股指期货套利交易及其风险控制研究[D];东北财经大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
2 黄敏,徐开东;国有银行金融交易结构比较与其金融风险状态分析[J];统计研究;1999年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 董放;;我国期货市场效率研究[J];消费导刊;2010年01期
2 刘宾;;多空因素并存 沪胶走势呈“N”型运行——天然橡胶期货市场2009年回顾及2010年展望[J];橡胶科技市场;2010年02期
3 霍瑞戎;;期货市场需进一步完善交割制度[J];中国金融;2010年01期
4 梁晓娟;;后危机时代期货业跨业合作的思考[J];金融理论与实践;2010年01期
5 喻猛国;;揭开股指期货的神秘面纱[J];投资北京;2010年02期
6 吕东辉;张郁;张颖;;粮食主产区培育农民期货合作组织的影响因素分析——以吉林省梨树县为例[J];农业技术经济;2010年02期
7 张德;谢守祥;;后危机时代对中国期货市场发展的思考[J];商场现代化;2010年02期
8 陶海成;;钢材期货开新宇[J];上海经济;2010年Z1期
9 ;2010年早籼稻整体价格运行重心将抬高[J];中国农业信息;2010年02期
10 何展鸿;;可储存商品期货的价格稳定作用研究——期货—商品市场动态均衡模型[J];中国市场;2010年Z2期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 费忠海;;(粮油)企业如何利用期货市场进行风险管理[A];后危机时期中国与世界棉业的创新与发展——2010’中国棉业发展高峰论坛暨国际棉花贸易洽谈会论文集[C];2010年
2 张继承;;农民专业合作经济组织参与期货市场的实证分析[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会(第四卷)[C];2010年
3 刘志超;;欢迎辞[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
4 ;大会议程[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
5 ;大会演讲嘉宾简历[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
6 ;全球资源配置中的期货市场作用——有色金属期货市场催化下的中国有色金属产业变化[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
7 ;期货公司信息技术发展趋势展望[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
8 段文斌;;“后危机时代”的发展方式之变——兼谈期货市场的作用[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
9 费忠海;;企业如何利用期货市场进行风险管理[A];第六届中国(深圳)国际期货大会论文集[C];2010年
10 ;2007—2008年度《中国生产力发展研究》课题完成的课题主持人及课题组成员名单[A];2007-2008中国生产力发展研究报告[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 刘溟;期货市场服务实体经济获新工具[N];经济日报;2011年
2 田芸;海外衍生品交易所中国加紧“钓鱼” 一万亿资金盼阳光化[N];经济观察报;2011年
3 ;本报评出2010年国内期市十大新闻[N];期货日报;2011年
4 记者 曲德辉;加强职能发挥为期市健康发展服务[N];期货日报;2011年
5 记者 胡刘继;期货市场“池子”陡然扩大[N];第一财经日报;2011年
6 中国国际期货公司课题组;期货市场服务于产业链发展的政策建议[N];期货日报;2011年
7 本报记者 周斌;结算担保金不得强制执行[N];法制日报;2011年
8 记者 杨金志 李烁 张建松 罗争光;沪政协委员:高层住宅可设避难层[N];新华每日电讯;2011年
9 本报记者 王京;企业生存日艰前行方向纠结[N];现代物流报;2011年
10 本报研究员 杨延龄;天津:进货与惜售两难[N];现代物流报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘娜;中国建立碳交易市场的可行性研究及框架设计[D];北京林业大学;2011年
2 马登科;国际石油价格动荡:原因、影响及中国策略[D];吉林大学;2010年
3 蔡向辉;股指期货影响股市波动的机制解析与实证检验[D];复旦大学;2010年
4 宋承国;中国期货市场的历史与发展研究[D];苏州大学;2010年
5 赵玉;大豆期货价格波动的风险管理研究[D];华中农业大学;2010年
6 刘永新;期货价格波动趋势分析的弹性系统模型及其应用研究[D];中国矿业大学;2010年
7 方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
8 刘建;国际油价波动冲击的缓冲机制研究[D];南开大学;2010年
9 王川;我国粮食期货市场与现货市场价格关系的研究[D];中国农业科学院;2009年
10 黄伟;基于隐性交易成本的期货市场交易策略研究[D];上海交通大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孟庆运;我国铜、铝期货价格的波动行为特征研究[D];华东理工大学;2011年
2 孙哲斌;制约我国企业套期保值绩效的制度因素及对策研究[D];浙江工商大学;2011年
3 王卓;中国金属期货套利交易与风险管理研究[D];浙江大学;2011年
4 毕磊;沪深300股指期货价格发现及波动溢出效应研究[D];浙江工商大学;2011年
5 张鲁波;中国稀土出口定价权研究[D];中国地质大学(北京);2010年
6 吴周南;我国大豆加工企业原料采购价格风险控制研究[D];沈阳航空工业学院;2010年
7 赵成珍;基于Copula函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;2010年
8 陈馨;我国大豆期货市场价格发现功能的实证研究[D];西南大学;2010年
9 陈丽莹;算法交易[D];吉林大学;2010年
10 龚树强;操纵证券、期货市场罪若干问题研究[D];吉林大学;2010年
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