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《中国科学技术大学学报》 2002年01期
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延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式

江涛  苏淳  
【摘要】:Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨r Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts Veraverbeke的尾概率渐进等价公式仍然成立

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【引证文献】
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1 马树建;王晓谦;;重尾分布情形下一类破产概率的研究[J];南京工业大学学报(自然科学版);2007年01期
2 王丙参;魏艳华;张凡弟;;马尔可夫更新方程及其应用[J];齐齐哈尔大学学报(自然科学版);2011年03期
3 江涛;关于更新计数过程高阶矩的一个等价式[J];应用数学;2002年03期
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1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
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1 甘柳;几类基于Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率问题[D];长沙理工大学;2010年
2 刘燕;个别风险模型中总索赔额分布函数的界值及模型推广研究[D];电子科技大学;2003年
3 马翀;双二项模型下的破产概率研究[D];广西师范大学;2004年
4 谭激扬;双Poisson模型的破产概率研究[D];广西师范大学;2004年
5 马树建;经典风险理论破产概率的统一表述[D];南京师范大学;2006年
6 刘俊峰;几类带干扰风险模型的破产概率研究[D];河海大学;2007年
7 段红星;不同因素下带干扰和随机保费的金融风险模型及其破产概率研究[D];兰州理工大学;2008年
8 张振力;利率环境下几类金融风险模型的破产问题研究[D];西北农林科技大学;2010年
9 童聪艳;保险随机风险模型的若干问题研究[D];浙江工商大学;2010年
【同被引文献】
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1 谢娟;付芳芳;;一类相关多险种风险模型的破产问题研究[J];合肥师范学院学报;2008年06期
2 杨善兵;司建东;;常利率两险种的风险模型的破产概率[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年01期
3 刘先莉;蒋志强;;失地农民就业面临的挑战与出路[J];安徽农业科学;2007年30期
4 边宽江;张振力;敬红敬;;金融危机下的农民工失业保险模型探讨[J];安徽农业科学;2010年11期
5 李贤德,杨静平;个体风险模型的复合Poisson逼近[J];北京大学学报(自然科学版);2001年05期
6 单国强;国际寿险精算技术在我国的应用[J];保险研究;2000年01期
7 王少群;;发达国家保险公司破产原因及对我国的启示[J];保险研究;2007年08期
8 王文波;王慧丽;殷春武;;一类相依索赔离散风险模型研究[J];纯粹数学与应用数学;2008年02期
9 龚日朝;在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率[J];常德师范学院学报(自然科学版);2001年01期
10 刘东海;李博;;推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年02期
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1 西南大学经济管理学院 林涌;[N];中国经济时报;2010年
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1 田立芳;一种带干扰的风险模型的破产概率[D];武汉大学;2005年
2 解俊山;保险风险模型破产理论的若干结果[D];西北工业大学;2006年
3 郭冬燕;带贷款利率的风险模型破产的严重程度[D];河北工业大学;2007年
4 付芳芳;若干相依风险模型的研究[D];安徽大学;2007年
5 贺丽娟;利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论[D];华中科技大学;2006年
6 刘伟;一类双险种风险模型的讨论[D];曲阜师范大学;2008年
7 蔡建华;一类具有随机保费收入的带扰动的风险模型下破产概率的研究[D];华东师范大学;2008年
8 傅莉莉;我国保险资金运用的风险管理研究[D];南京财经大学;2008年
9 蔡平;相依情形下的破产概率[D];暨南大学;2008年
10 霍卫祥;随机收入和任意理赔间隔问题的更新破产模型的研究[D];重庆大学;2009年
【二级引证文献】
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1 王丙参;李艳颖;常振海;;Poisson-Geometric过程在可靠性理论中的应用[J];齐齐哈尔大学学报(自然科学版);2012年03期
2 王丙参;魏艳华;戴宁;;个体风险模型总理赔额的数字特征、分布及其近似[J];天水师范学院学报;2012年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 段红星;不同因素下带干扰和随机保费的金融风险模型及其破产概率研究[D];兰州理工大学;2008年
2 董作文;破产理论与股票定价[D];兰州大学;2008年
3 乔晓燕;关于几类复合Poisson-Geometric风险模型的研究[D];中央民族大学;2010年
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7 宋春艳;孔繁亮;;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2011年03期
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9 吕靖;李俊平;刘志峰;覃东君;;复合二项-负二项风险模型的研究[J];数学理论与应用;2011年02期
10 罗葵;王光明;;带干扰的两类不同风险模型的比较(英文)[J];数学杂志;2011年05期
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1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
5 魏菁;杨海忠;;Sparre Andersen推广模型破产严重程度矩的一个等价式[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
6 孟生旺;;保险公司的偿付能力监管模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
7 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
8 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
9 周亚建;钮心忻;;单一ON/OFF信源业务的自相似性研究[A];2005通信理论与技术新进展——第十届全国青年通信学术会议论文集[C];2005年
10 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
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1 任志强;地产公司破产概率很低[N];中国房地产报;2009年
2 陈婉婉通讯员 马健;全国金融数学研讨会在皖举行[N];安徽日报;2007年
3 陈文浩;如何确定企业负债经营的“度”[N];证券日报;2004年
4 高明华;债权人也是公司治理重要参与者[N];上海证券报;2007年
5 ;应该改变ST帽子的“戴法”[N];21世纪经济报道;2007年
6 林纯洁;如果债券没了担保[N];第一财经日报;2008年
7 沪讯;专家 大银行没理由不参加[N];江苏经济报;2008年
8 澳新银行大中华区经济研究总监 刘利刚;为中小企业“输血”[N];浙江日报;2011年
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10 刘海英 柯梅 周芳容;上市公司为何偏好股权融资[N];中国审计报;2004年
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1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
2 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年
3 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年
4 刘艳;大偏差、风险理论及其在金融保险中的应用研究[D];武汉大学;2004年
5 陈昱;独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用[D];中国科学技术大学;2005年
6 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年
7 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年
8 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
9 李顺芹;不确定环境下的延迟更新过程[D];天津大学;2006年
10 赵翔华;几类风险模型的风险理论及相关问题[D];曲阜师范大学;2008年
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1 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年
2 马妮娜;二项风险破产模型的进一步研究[D];南华大学;2011年
3 李明;基于指数Lévy过程的有限时间破产概率的研究[D];电子科技大学;2011年
4 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
5 杨海忠;重尾索赔下的破产问题研究[D];西北工业大学;2007年
6 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
7 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年
8 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
9 刘南宁;带干扰双险种破产概率的研究[D];中南大学;2009年
10 靳晓忆;投资收益随机的风险过程的绝对破产概率[D];兰州大学;2011年
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