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《浙江工业大学学报》 2018年02期
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最优去杠杆化问题的新分枝定界算法

罗和治  张宏伟  
【摘要】:在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为一个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局最优解.结合二次凸松弛技术和拉格朗日方法,提出了求最优去杠杆化问题全局最优解的新分枝定界算法,其中下界由拉格朗日方法得到,而上界由二次凸松弛求得,分析了算法的全局收敛性.数值结果表明:该算法可以有效地找到最优去杠杆化问题的全局最优解.

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