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基于门限自回归模型的通胀率与利率走势研究

高伟刚  步艳红  
【摘要】:在通常情况下,通胀率与利率走势呈现同向变动。但近10年来,二者走势出现了三次背离:通胀率显著上升,利率却不断走低。笔者通过构建门限自回归模型进行研究发现,当通胀率不小于4.39%时,通胀率的变动才能够有效地影响利率走势。因此,随着通胀率的下降,未来通胀率对利率的提升作用有限。

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