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《中国航海》 2011年03期
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波罗的海干散货运价指数波动性研究

杨华龙  刘金霞  范永辉  
【摘要】:为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVIEWS软件,通过分析样本数据的基本统计特征和ARCH效应检验等,对四种船型分别建立了GARCH(1,1)模型。实例验证表明模型能很好地反映波罗的海干散货运价指数波动的敏感性和持续性规律,从而可为航运经营提供决策支持。
【作者单位】大连海事大学交通运输管理学院
【基金】:国家自然科学基金项目(70972008,70971014)
【分类号】:F551

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