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我国金融机构的系统重要性评估:基于多元极值理论

李红权  何敏园  黄莹莹  
【摘要】:2008年全球金融危机以后,金融机构的"大而不能倒"问题以及由此引发的系统性风险备受关注。本文基于多元EVT和Copula函数,建立了系统重要性的多角度评估指标体系,并对我国公开上市的26家金融机构的系统重要性做了一个综合评估。实证研究结果表明:(1)我国银行业在金融体系中占有主导地位,且银行业同质性较高,易诱发系统性风险;(2)规模不是系统重要性的唯一考量因素,其他因素也会对系统重要性产生显著影响,部分股份制商业银行和城商行也应被列为金融监管的重点关注对象。

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