收藏本站
《中国管理科学》 2018年06期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于CVaR风险度量的V2G备用合约优化与协调决策

黄守军  杨俊  
【摘要】:针对单一风险中性电网公司与单一风险规避电动汽车用户所组成的渠道结构,基于考虑V2G备用的备用交易及实践中普通存在的"保底收购,随行就市"合约价格机制,在CVaR风险度量准则下,构建了具有风险规避特性的电动汽车用户电量预留决策模型,先后考察并比较了分散和集成决策下电网公司与电动汽车用户的最优决策行为。研究发现:电动汽车用户的风险规避特性降低了渠道绩效水平,传统的"保底收购,随行就市"价格机制并不能很好地协调此类V2G备用渠道。在此基础上,利用"回购补贴+市场保护价+保证金"联合契约使得合作系统达到完美协调,且渠道双方的利润均得到Pareto改进。算例分析表明了上述提出模型与方法的基本特征。

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 包峰,俞金平,李胜宏;CVaR对VaR的改进与发展[J];山东师范大学学报(自然科学版);2005年04期
2 岳瑞锋,李振东,杨晓萍;风险管理的CVaR方法及其简化模型[J];河北省科学院学报;2003年03期
3 李磊,秦超英,曹静;CVaR的灵敏度分析[J];西南民族大学学报(自然科学版);2005年05期
4 王百胜;唐邵玲;;基于分形分布的VaR与CVaR计算[J];湖南城市学院学报(自然科学版);2006年02期
5 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
6 孙晓冬;赵斐;;VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析[J];北京市财贸管理干部学院学报;2007年02期
7 赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期
8 陈刚;周华锋;;基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略[J];红水河;2009年06期
9 余力;张勇;;应用极值分布理论的VaR和CVaR估计[J];求索;2010年04期
10 郑玉仙;;风险测量的VaR及CVaR方法的对比研究[J];生产力研究;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
2 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
3 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
4 王秀英;陈爽;;两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
5 姚海祥;;奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6 姚海祥;;一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
7 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
9 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
10 李红权;马超群;;风险度向量方法及其实证研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 彭太平;α混合样本优化型CVaR估计的大样本性质[D];广西师范大学;2011年
2 王传霞;VaR和CVaR及在证券市场中的应用[D];辽宁大学;2008年
3 宋丽娟;中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析[D];重庆大学;2008年
4 柳菲;基于遗传算法的CVaR模型在投资组合中的应用[D];西安电子科技大学;2009年
5 罗中德;ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质[D];广西师范大学;2010年
6 吴敏;VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用[D];武汉理工大学;2009年
7 谢佳利;VaR与CVaR样本分位数估计精度的研究[D];广西师范大学;2009年
8 刘紫亮;基于CVaR的考虑单个风险的组合证券投资研究[D];天津大学;2009年
9 徐雅娉;基于均值-CVaR的投资组合优化问题研究[D];青岛大学;2010年
10 徐颖春;风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析[D];吉林大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026