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《中国管理科学》 2014年11期
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基于复杂网络的信用风险传染模型研究

陈庭强  何建敏  
【摘要】:本文从信用风险持有者的心理和行为角度对信用风险传染过程进行了分析,通过引入信用风险传染的主体行为因素,建立了信用风险传染的网络模型。借助严格随机占优理论,分别探讨了社会网络中个体之间的关联关系、个体的风险态度、个体的风险抵御能力、金融市场监管者的监控强度和个体的网络结构特征对信用风险传染的影响机制,通过仿真实验进一步验证理论推到的正确性,并直观地刻画了信用风险传染的内部性和外部性对信用风险传染行为及其演化的影响。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 刘计含;王建琼;;基于社会网络视角的企业社会责任行为相似性研究[J];中国管理科学;2016年09期
2 隋聪;谭照林;王宗尧;;基于网络视角的银行业系统性风险度量方法[J];中国管理科学;2016年05期
3 衣柏衡;朱建军;李杰;;基于改进SMOTE的小额贷款公司客户信用风险非均衡SVM分类[J];中国管理科学;2016年03期
4 山东银监局担保圈风险研究课题组;刘悦芹;;基于复杂网络技术的银行业担保圈风险传染机理及化解路径研究[J];金融监管研究;2015年11期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 李永奎;基于复杂网络的关联信用风险传染延迟效应研究[D];电子科技大学;2016年
2 王守芳;商业银行信用风险转移及其传染性影响研究[D];东华大学;2015年
3 李丽;企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究[D];电子科技大学;2015年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 林丽;信用违约风险在地区之间传染的空间溢出效应研究[D];上海师范大学;2016年
2 衣柏衡;基于灰色关联度与改进SMOTE的支持向量机建模与应用[D];南京航空航天大学;2016年
3 张丹婷;基于生存分析的信用风险量化研究[D];浙江大学;2015年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 龚朴;邓洋;胡祖辉;;银行信用组合风险多成分重要性抽样算法研究[J];管理科学学报;2012年11期
2 李旲;曹宏铎;邢浩克;;基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究[J];系统工程理论与实践;2012年09期
3 池丽旭;庄新田;;投资者的非理性行为偏差与止损策略——处置效应、参考价格角度的实证研究[J];管理科学学报;2011年10期
4 谢尚宇;汪寿阳;周勇;;金融危机下带传染效应的违约预报[J];管理科学学报;2011年01期
5 龚朴;高原;;非理性预期对信用衍生产品定价的影响——美国次贷危机的启示[J];管理科学学报;2010年09期
6 王倩;T.Hartmannwendels;;信用违约风险传染建模[J];金融研究;2008年10期
7 白云芬;胡新华;叶中行;;关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价[J];应用数学和力学;2007年12期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周丽莉;段明红;丁东洋;;奈特不确定性下的贝叶斯学习行为模型[J];统计与决策;2016年19期
2 贺小刚;连燕玲;吕斐斐;;期望差距与企业家的风险决策偏好——基于中国家族上市公司的数据分析[J];管理科学学报;2016年08期
3 陈庭强;李心丹;何建敏;;基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型[J];中国管理科学;2016年06期
4 杨夏;李仁发;;相互依存网络破击原理仿真研究[J];现代电子技术;2016年13期
5 侯瑞波;王睿;;中国股市中个人投资者处置效应的特征分析[J];商;2016年23期
6 庞素琳;王立;;信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型[J];管理科学学报;2016年06期
7 陈庭强;李心丹;王冀宁;;多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型[J];系统工程理论与实践;2016年01期
8 陈炜;袁子甲;;低分散化是信息优势还是心理偏差因素——基于信息配置的理论解释与实证分析[J];管理科学学报;2015年10期
9 周宏;李国平;林晚发;王园;;企业债券信用风险定价模型评析与进展[J];管理科学学报;2015年08期
10 吴亮;庄亚明;;模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型[J];系统管理学报;2015年04期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 欧阳红兵;刘晓东;;中国金融机构的系统重要性及系统性风险传染机制分析——基于复杂网络的视角[J];中国管理科学;2015年10期
2 章少平;梁雪春;;优化的支持向量机集成分类器在非平衡数据集分类中的应用[J];计算机应用;2015年05期
3 张大斌;周志刚;许职;李延晖;;基于差分进化自动聚类的信用风险评价模型研究[J];中国管理科学;2015年04期
4 张广玲;易澄;胡琴芳;;企业社会责任行为与渠道冲突:社会网络资源的中介作用[J];华东经济管理;2015年04期
5 中国人民银行淄博市中心支行课题组;刘洁;;资源优势与条件约束下的次优选择:高青县区域担保圈风险处置案例[J];金融发展研究;2014年12期
6 刘兰剑;;网络能力、网络地位与创新绩效——产业控制力来源的另一个视角[J];科研管理;2014年12期
7 牟韶红;;社会网络嵌入性视角下企业社会责任披露[J];中国物价;2014年12期
8 陈庭强;何建敏;;基于复杂网络的信用风险传染模型研究[J];中国管理科学;2014年11期
9 威海银监分局担保圈风险研究课题组;;基于有向图遍历算法的担保圈风险监测预警系统研究——从商业银行的视角出发[J];金融监管研究;2014年07期
10 Yunsen Chen;Yutao Wang;Le Lin;;Independent directors' board networks and controlling shareholders' tunneling behaviorq[J];China Journal of Accounting Research;2014年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 韩琳;信用风险转移与商业银行表现[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 冷梅;基于KMV和关联规则的上市公司信用风险传染研究[D];湖南大学;2009年
2 沈丹英;1997-1999国际金融危机传播的空间计量经济学分析[D];华东师范大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 刘艳春;崔永生;;供应链金融下中小企业信用风险评价——基于SEM和灰色关联度模型[J];技术经济与管理研究;2016年12期
2 刘颖;王丽敏;姜建华;赵成丽;张池军;孙铁铮;;基于离群点剔除的SVM信用风险评价方法[J];吉林大学学报(理学版);2016年06期
3 杨吉峰;刘相兵;韩雪;刘玮;;基于区域性风险防范角度的担保圈问题研究[J];北方金融;2016年11期
4 杨吉峰;刘相兵;韩雪;刘玮;;基于区域性风险防范角度的担保圈问题研究[J];华北金融;2016年08期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汪寿阳;张维;李心丹;部慧;;复杂金融系统工程与风险管理研究的新进展[J];系统工程理论与实践;2011年04期
2 龚朴;胡祖辉;;信用衍生产品隐含相关性结构研究[J];金融研究;2011年01期
3 谢尚宇;汪寿阳;周勇;;金融危机下带传染效应的违约预报[J];管理科学学报;2011年01期
4 龚朴;高原;;非理性预期对信用衍生产品定价的影响——美国次贷危机的启示[J];管理科学学报;2010年09期
5 张维;赵帅特;熊熊;张永杰;;基于计算实验方法的行为金融理论研究综述[J];管理评论;2010年03期
6 杨德明;林斌;;信息泄漏、处置效应与盈余惯性[J];管理科学学报;2009年05期
7 张强;杨淑娥;;噪音交易、投资者情绪波动与股票收益[J];系统工程理论与实践;2009年03期
8 周勇;谢尚宇;袁媛;;信用违约风险模型中违约概率的统计推断[J];系统工程理论与实践;2008年08期
9 张维;邱勇;;多银行贷款池的组合违约风险研究[J];管理科学学报;2008年04期
10 王倩;Hartmann-Wendels;王煦逸;;信用风险传染综述[J];金融理论与实践;2008年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周伟;何建敏;余德建;;不同趋势下沪铜场内外风险传染实证——基于整体传染与时变传染的分析[J];管理工程学报;2013年02期
2 赵胜民;谢晓闻;方意;;中国在全球股市风险传染网络中的角色研究——基于次贷危机和欧债危机时期的样本分析[J];财经论丛;2013年05期
3 陈庭强;何建敏;;基于复杂网络的信用风险传染模型研究[J];软科学;2014年02期
4 贺根庆;;金融市场风险传染的原因及影响因素研究[J];征信;2014年07期
5 吴宝;李正卫;池仁勇;;社会资本、融资结网与企业间风险传染——浙江案例研究[J];社会学研究;2011年03期
6 陈春蓉;;中国房地产行业与金融行业的风险传染实证分析[J];商品与质量;2011年S7期
7 尹群耀;陈庭强;何建敏;吴亚丽;;基于滤子理论的信用风险传染模型[J];系统工程;2012年12期
8 张英奎;马茜;姚水洪;;基于复杂网络的银行系统风险传染与防范[J];统计与决策;2013年10期
9 邓晶;张加发;李红刚;;基于信贷网络的经济波动和风险传染研究[J];北京师范大学学报(自然科学版);2013年04期
10 王倩;T.Hartmannwendels;;信用违约风险传染建模[J];金融研究;2008年10期
中国重要报纸全文数据库 前9条
1 金融学博士 程实;风险传染引发美国经济恶性循环之忧[N];证券时报;2007年
2 本报记者 杨洋;“非法集资”频发 银行严防风险传染[N];金融时报;2014年
3 鲍仁;银监会:严控外部风险传染[N];期货日报;2012年
4 朱文彬;银监会重兵布控银行业外部风险传染[N];中国城乡金融报;2013年
5 本报记者 史进峰;信用违约、表外、外部风险传染 银监会锁定三大监管重点[N];21世纪经济报道;2013年
6 本报记者 钟辉 实习记者 陈琳;48.65万亿“表外”逼近“表内” 监管警示风险传染[N];21世纪经济报道;2013年
7 经济视点报记者 吴春波;谨防地产行业风险传染社区银行业[N];经济视点报;2014年
8 证券时报记者 贾壮;防范个别房企资金链断裂风险传染[N];证券时报;2014年
9 本报记者 唐皎;银监会:警惕资产风险传染银行系统[N];21世纪经济报道;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 李丽;企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究[D];电子科技大学;2015年
2 杨扬;企业集团信用风险传染与演化机理研究[D];电子科技大学;2015年
3 隋新;基于多重信贷网络的银企间风险传染与控制研究[D];东南大学;2016年
4 李永奎;基于复杂网络的关联信用风险传染延迟效应研究[D];电子科技大学;2016年
5 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年
6 李松恭;商业银行保证组合信用风险传染与缓释研究[D];浙江大学;2010年
7 王彭;证券市场第三产业板块行业间信用风险传染研究[D];湖南大学;2014年
8 靳飞;中国股票市场的风险传染和投资转移研究[D];电子科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱学帅;资产价格联动性及风险传染机制研究[D];南京信息工程大学;2015年
2 喻冬冬;知识共享对供应链违约风险传染的影响研究[D];长安大学;2015年
3 李杰汀;基于复杂网络的关联信用风险传染建模与仿真研究[D];电子科技大学;2015年
4 罗佳;担保链风险传染运行机理的研究[D];浙江工商大学;2015年
5 张凡;银行网络视角下的风险传染研究[D];东北财经大学;2015年
6 廖凯亮;我国商业银行同业业务风险传染的特征及因素分析[D];东北财经大学;2015年
7 汪媛;我国银行间系统性风险传染及风险防范研究[D];浙江工商大学;2015年
8 邱宁;我国银行间市场的风险传染效应研究[D];浙江工商大学;2015年
9 张岩;我国离岸外汇市场与境内外汇市场收益率波动间的风险传染研究[D];中国海洋大学;2015年
10 林丽;信用违约风险在地区之间传染的空间溢出效应研究[D];上海师范大学;2016年
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