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《中国管理科学》 2009年05期
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非极端回收不良贷款的回收率预测研究

陈暮紫  马宇超  王博  陈浩  唐跃  陈敏  杨晓光  
【摘要】:本文依托Loss Metric数据库,对非极端回收不良贷款的回收率预测模型进行了研究。文章通过对非极端回收不良贷款的回收率进行Beta-正态变换和Logit变换,结合影响不良贷款回收率的众多因素,进行了从简单到复杂、从单笔贷款债务人到多笔贷款债务人的逐级建模,并剖析了影响回收率的各个因素。实证结果表明,单笔贷款债务人的回收率模型可作为多笔贷款债务人回收率预测的基准;从单笔贷款债务人模型中可以更直观的分析各个不同的变量对回收率的影响。

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 许清茹;基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究[D];中南大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 陈忠阳;违约损失率(LGD)研究[J];国际金融研究;2004年05期
2 武剑;内部评级法中的违约损失率(LGD)模型——新资本协议核心技术研究[J];国际金融研究;2005年02期
3 代太山;陈敏;杨晓光;;不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证[J];南方经济;2008年08期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄菲菲;陈金龙;;国内外违约挽回率影响因素的比较研究及启示[J];商业研究;2006年19期
2 胡婧;;金融机构解决中小企业贷款信息不对称问题之道——内部评级法及违约概率与违约损失率的计量[J];当代经理人;2006年08期
3 张云;;银行信用风险压力测试的方法论研究——以农行湖北分行为例[J];湖北农村金融研究;2010年11期
4 任再萍;赵自兵;;金融脆弱性的微观视点:银行授信外部性与企业负债剩余假说[J];国际金融研究;2005年11期
5 杨军;程建;潘俊武;;违约损失率模型开发的理论分析和实证研究[J];国际金融研究;2009年06期
6 毕宇鹏;;银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究[J];经营管理者;2010年17期
7 毕宇鹏;;银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究[J];经营管理者;2010年18期
8 段胜;许诺;;金融风险计量中的LGD模型在我国研究情况综述[J];高校社科动态;2011年03期
9 王军华;;中国商业银行内部评级法实施研究[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2006年02期
10 黄建忠;褚保金;;国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发[J];江苏社会科学;2011年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
2 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
3 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
4 石汉祥;国有商业银行风险成因、效应及治理策略研究[D];华中科技大学;2004年
5 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
6 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
7 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
8 张淑彩;银行会计信息市场与银行监管协同论[D];西南财经大学;2007年
9 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
10 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
2 刘文君;农户信用评价研究[D];南昌大学;2010年
3 王宁;商业银行风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
4 史倩;信贷激增背景下我国商业银行信贷风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
5 梁子骁;抵押品对信用风险因子影响研究[D];山西财经大学;2011年
6 吴丽雅;信用卡信用风险识别度量研究[D];山西财经大学;2011年
7 李玲;商业银行内部评级系统的研究与实现[D];西南交通大学;2011年
8 曾芳;银行利率风险与信用风险管理方法的研究[D];华中科技大学;2010年
9 吕书良;转型期我国商业银行信用风险问题研究[D];华中科技大学;2009年
10 李茜;我国农业政策性银行信贷风险及其管理研究[D];湖南科技大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王能华;;分数O-U过程下信用风险结构化模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年04期
2 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
3 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
4 刘国光,王慧敏,张兵;考虑违约距离的上市公司危机预警模型研究[J];财经研究;2005年11期
5 张燃;;信用价差变化的决定因素——一个宏观视角[J];当代财经;2008年09期
6 汪办兴;;我国商业银行信用风险模型的国际比较与改进[J];当代经济科学;2007年03期
7 袁建良;;基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量[J];系统工程;2007年04期
8 陈光忠;唐小我;倪得兵;;随机现金流下的违约回收率模型[J];系统工程;2009年09期
9 梁琪;企业经营管理预警:主成分分析在logistic回归方法中的应用[J];管理工程学报;2005年01期
10 鲁炜,赵恒珩,方兆本,刘冀云;KMV模型在公司价值评估中的应用[J];管理科学;2003年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
2 刘久彪;违约传染组合一致性风险量度研究[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 叶晓可;银行信用风险管理中违约损失率(LGD)研究[D];上海交通大学;2007年
2 翟小华;我国商业银行信用风险度量研究[D];复旦大学;2008年
3 方华;中国企业债券信用价差影响因素实证研究[D];湖南大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 于晨曦;;抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究[J];金融论坛;2007年02期
2 何自力;;抵押贷款违约损失率研究[J];南方金融;2006年01期
3 陈忠阳;违约损失率(LGD)研究[J];国际金融研究;2004年05期
4 叶晓可;刘海龙;;银行不良贷款违约损失率结构特征研究[J];上海管理科学;2006年06期
5 刘宏峰,杨晓光;违约损失率的估计:发达国家的经验及启示[J];管理评论;2003年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王博;唐跃;陈浩;温琪;陈敏;杨晓光;;我国不良贷款回收率的影响因素和预测模型[J];系统工程理论与实践;2011年05期
2 彭国庆;;巨额不良贷款产生的原因及启示[J];科技情报开发与经济;2008年25期
3 张智勇 ,王凤茹;不良贷款欠息成因及其对策[J];科学中国人;2000年02期
4 姜灵敏;Markov链在预测不良贷款中的应用[J];广东财经职业学院学报;2003年05期
5 王大庆;论国有商业银行不良贷款的成因及对策[J];苏南科技开发;2004年11期
6 李春艳;;银行家人力资本产权残缺与不良资产关系的实证分析[J];经济管理;2005年18期
7 尚宇;浅议银行实施企业债务重组的几个问题[J];科技情报开发与经济;2005年20期
8 刘宾;李爱国;;博弈论框架下我国银行不良贷款的探析[J];中国科技论文在线;2007年06期
9 丛霄月;;我国商业银行存量不良贷款处置方式[J];今日科苑;2008年04期
10 周建军;降低银行不良贷款 防范金融风险[J];中国科技信息;2005年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王东浩;万显明;刘小芳;杨晓光;;数据挖掘在不良贷款处置中的应用[A];中国企业运筹学[2010(1)][C];2010年
2 陈元德;;贫困地区农村信用社不良贷款的成因及化解对策[A];中国管理科学文献[C];2008年
3 易增维;廖庆萍;;浅谈安源煤矿洗煤回收率的计算及误差分析[A];江西省煤炭工业协会、江西省煤炭学会第九次优秀论文评选[C];2006年
4 蒋汉祥;孙善长;张立锋;张廷波;;电厂灰、铝土矿电热法生产FeSiAl合金[A];2009(重庆)中西部第二届有色金属工业发展论坛论文集[C];2009年
5 郑承平;;应用石墨炉原子吸收光谱分析法(GFAAS)测定砷、锡和锑[A];2008年中国机械工程学会年会暨甘肃省学术年会文集[C];2008年
6 黄新华;李建华;卢锦辉;;新粗苯工序存在的问题及对策[A];苏、鲁、皖、赣、冀五省金属学会第十四届焦化学术年会论文集[C];2008年
7 叶其辉;李核;常玉;孙艳辉;陈红雨;;提高湿法提纯多晶硅回收率的方法[A];第二十八届全国化学与物理电源学术年会论文集[C];2009年
8 牛广欣;;浅谈提高矿井资源回收率的几个途径[A];煤矿重大灾害防治技术与实践——2008年全国煤矿安全学术年会论文集[C];2008年
9 张勇;段文惠;;龙血竭胶囊微生物限度检查方法验证的研究[A];《中国民族医药杂志》傣医傣药专辑(一)[C];2007年
10 周正华;魏文武;;提高铟回收率探讨[A];全国“十二五”铅锌冶金技术发展论坛暨驰宏公司六十周年大庆学术交流会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 桂伟;今年黔西南州分行不良贷款余额为零[N];经济信息时报;2006年
2 记者  石润梅 通讯员 周军 杨胜利;农行新疆分行 清收不良贷款超亿元[N];金融时报;2006年
3 本报通讯员;办法总比困难多[N];山东科技报;2007年
4 林素琼;三级台帐管“不良”[N];中国城乡金融报;2003年
5 记者 巍子 孙毅 嘉林;“金融”要防不良贷款 也要防自身没有发展带来的风险[N];河北经济日报;2000年
6 李凤文;上半年全市银行机构不良贷款双下降[N];承德日报;2006年
7 白志江;忻州分行清收不良贷款超3千万[N];中国城乡金融报;2006年
8 葛呈林 郑国中;南通分行不良贷款下降超亿元[N];中国城乡金融报;2006年
9 本报记者 白林 通讯员 高正芳;六载求索路 巧手治顽贷[N];中国城乡金融报;2006年
10 本报通讯员 兰全昌 陈鸿;福建分行营业部现金清收不良贷款逾2亿元[N];中国城乡金融报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王东浩;中国金融不良贷款损失管理研究[D];北京交通大学;2012年
2 李倩;我国不良资产证券化安全发债研究[D];天津大学;2008年
3 陈暮紫;我国不良贷款违约损失率计量模型研究[D];中国科学技术大学;2010年
4 朱乾宇;中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范[D];华中科技大学;2005年
5 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
6 宋学君;聚苯乙烯泡沫塑料回收与改性利用的研究[D];东北大学;2006年
7 李卫;我国金融不良资产处置决策模型研究[D];大连理工大学;2009年
8 夏潇潇;叶菜中多残留农药的超声强化萃取-LC/MS/MS检测方法研究[D];合肥工业大学;2008年
9 戴发文;我国商业银行不良金融债权管理研究[D];江西财经大学;2004年
10 隗慧林;皮肤微透析分析方法的构建及外用制剂体内经皮吸收的药代动力学研究[D];中国协和医科大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 彭丹;商业银行的不良资产证券化处置研究[D];湖南大学;2002年
2 吴嵩;交易服务商在中国不良贷款市场中的作用与实践[D];暨南大学;2005年
3 牛慕鸿;商业银行软预算约束与行为研究[D];武汉大学;2005年
4 叶纲;国有商业银行不良贷款问题的法律思考[D];中国政法大学;2006年
5 王孝志;我国国有商业银行不良贷款集中处置模式研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 曹金宏;金融资产管理公司不良贷款类债权定价研究[D];吉林大学;2006年
7 田卫民;贷款质量与制度建设[D];广西师范大学;2005年
8 徐琤;中国商业银行不良贷款债转股决策的博弈分析[D];大连理工大学;2000年
9 冉庆峰;我国国有商业银行不良贷款的成因及对策研究[D];吉林大学;2005年
10 李水平;建行长沙天心支行不良贷款管理研究[D];湖南大学;2005年
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