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《中国管理科学》 2004年04期
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基于Copula的外汇投资组合风险分析

吴振翔  叶五一  缪柏其  
【摘要】:本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。

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