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投资组合协方差矩阵的性质与最优组合的选择

熊和平  
【摘要】:投资组合协方差矩阵的正定性向来被研究人员所默认 ,从而对于非正定的情形研究不多。本文对协方差矩阵的性质进行了研究 ,证明了协方差矩阵正定的充分条件 ,同时深入地分析了非正定条件下的最优组合的选择问题。并指出 :当协方差矩阵非正定时 ,要么存在套利机会 ,要么存在有效子集 (即有多余的证券存在 )。

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