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《中国管理科学》 2002年01期
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统一市场下的成份股票指数编制方法研究

李从珠  姜铁军  
【摘要】:本文通过因子分析、聚类分析等统计方法、在假定沪、深两市融合为一个市场的前提下 ,实证研究了编制成份股票价格指数的选股模型 ,使得该模型在最大程度上利用了上市公司的财务报告以及股票价格反映出的股票波动特性 ,保证样本股票覆盖到现有的各个行业 ,同时使该选股方法能够适应未来股市扩容发展的需要。本文的目的就是提出一个能够相对客观、全面地反映市场的宽基成份指数的编制模型。

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 李楚建;股权全流通下上市公司要约收购研究[D];四川大学;2007年
7 洪宇;论证券投资基金管理人的义务与法律责任[D];黑龙江大学;2007年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈宗玲;经济问题的模糊聚类[J];纯粹数学与应用数学;1996年02期
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4 陈辰,范龙振,叶锋;指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法[J];管理工程学报;2001年04期
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【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 李娟;指数投资组合优化方法的比较研究[D];苏州大学;2007年
2 范旭东;跟踪误差与优化指数投资策略[D];西南财经大学;2006年
3 杨喆;跟踪误差的实证研究[D];吉林大学;2007年
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 李从珠,姜铁军,侯志强;采样股股票价格指数的编制[J];北方工业大学学报;1999年03期
2 李从珠,朱莉,郑文堂,车有亮;股票价格指数(上)──证券期货交易中的统计方法(五)[J];北京统计;1999年03期
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4 李从珠,姜铁军,单秀珍,王灵华;统计学在证券期货市场中的应用(Ⅲ) 二.股票价格指数(下)新华财经股指的编制[J];数理统计与管理;2000年03期
5 李从珠,姜铁军;统一市场下的成份股票指数编制方法研究[J];中国管理科学;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 李从珠;姜铁军;肖春来;吴富锁;;成分股票价格指数编制模型的实证研究[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
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