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风险价值方法及其实证研究

马超群  李红权  周恩  杨晓光  徐山鹰  张银旗  
【摘要】：本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。

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