收藏本站
《中国管理科学》 2001年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

期权定价原理的数理逻辑探析

陈占锋  章珂  
【摘要】:对股票期权定价原理中的数理逻辑方面的思路进行详细的剖析 ,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了期权定价过程中 ,每个具体的主要演进步骤。文中内容以一盖全地揭示出现代金融理论在估计金融创新工具价值方面 ,先进的数学技术是如何发挥有效作用的。我们以欧式看涨期权为例 ,分析Black -Scholes定价思路中的数理逻辑的演绎过程。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 赵静;张凯頔;;基于期权定价模型的我国存款保险制度的构建[J];保险职业学院学报;2010年06期
2 张卫国;肖炜麟;徐维军;张惜丽;;跳跃分形过程下欧式汇率期权的定价[J];中国管理科学;2008年03期
3 赵巍;何建敏;;股票价格遵循分数Ornstein-Uhlenback过程的期权定价模型[J];中国管理科学;2007年03期
4 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期
5 郑尊信,金奕;期权理论和存款保险定价研究[J];中国保险管理干部学院学报;2003年01期
6 刘焰,俞力峰,刘颖,邹珊刚;公司购并中目标企业成长性期权价值计量模型[J];华中科技大学学报(自然科学版);2002年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
2 邓培林;基于企业技术的并购研究[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 向昱;Esscher变换与期权定价[D];湖南师范大学;2012年
2 陆如贵;双因素市场结构跳风险组合模型的互换期权[D];广西师范大学;2011年
3 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
4 阳小红;分数布朗运动下亚式期权定价[D];广西师范大学;2009年
5 杜文歌;基于分数布朗运动和跳过程的股本权证定价模型[D];华中科技大学;2009年
6 敖翔;基于实物期权的房地产企业投资组合价值的分析与风险控制研究[D];南昌大学;2008年
7 李小红;几何平均亚式期权的定价研究[D];华中师范大学;2008年
8 袁琳;亚式期权定价与编程计算[D];西安理工大学;2007年
9 罗庆红;几何型亚式期权的定价[D];湖南师范大学;2007年
10 李超;风险投资项目的评估与决策研究[D];吉林大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张慧;陈晓兰;聂秀山;;不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型[J];中国管理科学;2008年01期
2 赵巍;何建敏;;股票价格遵循分数Ornstein-Uhlenback过程的期权定价模型[J];中国管理科学;2007年03期
3 安宁;刘志新;;商品期货便利收益的期权定价及实证检验[J];中国管理科学;2006年06期
4 胡素华;张世英;张彤;;金融工程中资产收益的连续时间模型评述[J];中国管理科学;2006年02期
5 张正平;何广文;;存款保险定价理论研究的新进展[J];经济评论;2006年02期
6 胡彦梅;张卫国;陈建忠;;中国股市长记忆的修正R/S分析[J];数理统计与管理;2006年01期
7 彭斌;韩玉启;;存款保险的期权定价模型构造及实证研究[J];商业研究;2005年22期
8 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J];应用概率统计;2004年04期
9 钱小安;存款保险的道德风险、约束条件与制度设计[J];金融研究;2004年08期
10 闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 霍海峰;分数次布朗运动的障碍期权定价[D];广西师范大学;2009年
2 黄双双;基于跳扩散过程两个风险资产的期权定价研究[D];湖南大学;2009年
3 薛成伟;含有百慕大互换选择权的利率上限互换及其定价研究[D];南昌大学;2008年
4 卢晓彤;分数布朗运动环境下的期权定价问题[D];华中科技大学;2008年
5 刘莉;互换与极值期权定价的树网格法[D];广西师范大学;2008年
6 范奇;一篮子回望期权定价研究[D];上海交通大学;2007年
7 张霞;交换期权的定价[D];新疆大学;2006年
8 张虹;分数期权定价模型及其在公司价值评估中的应用研究[D];湖南大学;2006年
9 唐玲;亚式期权定价与套期保值[D];合肥工业大学;2005年
10 刘霞倩;结构化模型下公司债券及信用衍生产品的定价研究[D];华东师范大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许聪聪;许作良;;随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价[J];数学的实践与认识;2015年21期
2 洪义成;金元峰;李美善;;基于离散几何平均的亚式期权定价研究[J];延边大学学报(自然科学版);2015年03期
3 赵攀;肖庆宪;;基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价[J];山东大学学报(理学版);2015年04期
4 杨建奇;;双随机跳扩散模型下亚式期权的定价[J];应用概率统计;2015年02期
5 肖炜麟;张卫国;徐维军;;次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价[J];中国管理科学;2014年05期
6 林祺;林僖;;股票价格波动的价值回复模型[J];汕头大学学报(人文社会科学版);2014年01期
7 李超;;分数维Vasicek模型下欧式幂型期权的定价公式[J];中国科技信息;2014年02期
8 赵巍;;分形市场视角下的期权定价模型及其套期保值策略研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2013年11期
9 潘坚;周香英;;利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2013年01期
10 中国人民银行果洛州中心支行课题组;刘建辉;黎智俊;;欠发达地区存款保险制度探讨——基于西北地区视角[J];青海金融;2012年12期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 唐文广;基于实物期权的农业用地向碳汇林业转换的最优决策研究[D];天津财经大学;2016年
2 闾梓睿;房地产投资信托法律制度研究[D];武汉大学;2012年
3 彭若弘;实物期权波动率及价值对电信投资的影响研究[D];北京邮电大学;2011年
4 李沐纯;并购对企业技术创新的影响[D];华南理工大学;2010年
5 谢学军;企业并购中的知识转移与知识整合研究[D];南开大学;2010年
6 范运;私募房地产股权投资基金风险管理研究[D];西南财经大学;2009年
7 吴青;基于利益主体关系的房地产市场均衡协调发展研究[D];同济大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李艺卓;二选期权的定价研究[D];河北师范大学;2018年
2 安逸平;算术亚式期权价格的边界[D];首都经济贸易大学;2017年
3 窦晓婷;基于二叉树的权证定价障碍效应研究[D];大连理工大学;2015年
4 赵锦煜;金融租赁租金定价与业务收益研究[D];郑州大学;2015年
5 王晓倩;含税金和交易费用的算术平均亚式期权的定价[D];华中师范大学;2014年
6 王菲;有交易费用的离散型算术平均亚式期权的近似定价[D];华中师范大学;2013年
7 陈盼盼;离散算术平均亚式期权定价研究[D];华中师范大学;2013年
8 叶伟;两值期权与回望期权定价研究的综述分析[D];南京师范大学;2013年
9 宫玉;私募股权投资项目评估与决策[D];天津财经大学;2012年
10 李康;结构化跳扩散模型下公司违约债券定价[D];广西师范大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈占锋,章珂;期权定价原理的数理逻辑探析[J];中国管理科学;2001年02期
2 王立柱;;让风神的竖琴鸣响——读李未院士的《数理逻辑》一书有感[J];计算机教育;2008年13期
3 陈艳华;数理逻辑运算中“或”和“异或”的区别[J];黑龙江农垦师专学报;2002年01期
4 ;数理逻辑中的符号[J];长沙电力学院学报(自然科学版);1996年04期
5 纪善韬;论数理逻辑的发展及其对数学基础的促进[J];松辽学刊(自然科学版);1984年02期
6 邓春燕;郑涵;林芳;;离散数学中数理逻辑的教学探讨[J];河池学院学报;2010年S1期
7 王国俊;学一点数理逻辑[J];高等数学研究;2000年01期
8 邓燕;对数理逻辑中最小联结词组的扩展讨论[J];嘉兴高等专科学校学报;1999年04期
9 薛保;数理逻辑在我校数学系的历史与现状[J];北京师范大学学报(自然科学版);1994年02期
10 吴允曾;《数理逻辑通俗讲话》评介[J];数学进展;1985年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张家龙;;王宪钧教授对中国数理逻辑发展的贡献——纪念王宪钧教授诞辰90周年[A];改革开放以来逻辑的历程——中国逻辑学会成立30周年纪念文集(下卷)[C];2009年
2 吴允曾;;数理逻辑与计算机科学[A];1994年逻辑研究专辑[C];1994年
3 张燕京;;数理逻辑数学刍议——兼谈我国高校文科应设置数理逻辑基础课[A];2000年逻辑研究专辑[C];2000年
4 陈慕泽;;马克思主义哲学和现代数理逻辑[A];逻辑教学·知识创新·素质教育研讨会论文集[C];2001年
5 杨武金;;试论我国大学哲学系的数理逻辑教学[A];逻辑教学·知识创新·素质教育研讨会论文集[C];2001年
6 王国俊;;数理逻辑中的数值化方法(英文)[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
7 刘邦凡;;论概率、概率逻辑与知识进步[A];第一次南开逻辑学专业学人学术研讨会论文集[C];2012年
8 郝兆宽;;数理逻辑中的真概念[A];1994年逻辑研究专辑[C];1994年
9 马志明;;数学发展长远规划的调研报告[A];2020年中国科学和技术发展研究(下)[C];2004年
10 刘定一;;纪念恩师莫绍揆先生[A];改革开放以来逻辑的历程——中国逻辑学会成立30周年纪念文集(下卷)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 陈玉琢 科学出版社编辑;基础为本 首创为先[N];中国出版传媒商报;2018年
2 记者 唐湘岳 通讯员 张留;本科生“一夜顿解”世界数理逻辑难题[N];光明日报;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 陈鑫;行为等价博弈[D];上海交通大学;2009年
2 张美霞;《数学杂志》(1936-1939)研究[D];内蒙古师范大学;2013年
3 戴峰;哲学视域下的第三次数学危机[D];太原科技大学;2010年
4 李初铜;论普遍数学思想—从对现象学发展意义角度看[D];辽宁大学;2017年
5 苏日娜;傅种孙数学及数学教育贡献研究[D];内蒙古师范大学;2014年
6 于鹏;F(S)中的近似推理与三I算法的连续性[D];陕西师范大学;2007年
7 李建生;n值逻辑系统中命题的绝对真度及其随机化理论[D];兰州理工大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026