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《中国管理科学》 2001年02期
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期权定价原理的数理逻辑探析

陈占锋  章珂  
【摘要】:对股票期权定价原理中的数理逻辑方面的思路进行详细的剖析 ,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了期权定价过程中 ,每个具体的主要演进步骤。文中内容以一盖全地揭示出现代金融理论在估计金融创新工具价值方面 ,先进的数学技术是如何发挥有效作用的。我们以欧式看涨期权为例 ,分析Black -Scholes定价思路中的数理逻辑的演绎过程。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 刘焰,俞力峰,刘颖,邹珊刚;公司购并中目标企业成长性期权价值计量模型[J];华中科技大学学报(自然科学版);2002年01期
2 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期
3 赵巍;何建敏;;股票价格遵循分数Ornstein-Uhlenback过程的期权定价模型[J];中国管理科学;2007年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 邓培林;基于企业技术的并购研究[D];西南交通大学;2006年
2 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李超;风险投资项目的评估与决策研究[D];吉林大学;2006年
2 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年
3 赵友刚;基于倒向随机微分方程的风险投资估价模型的研究及实现[D];山东科技大学;2004年
4 张震宇;经理股票期权制度的法律研究[D];华东政法学院;2002年
5 于恒;基于期权理论与博弈论的投资决策方法研究——不确定环境下的投资管理[D];中国海洋大学;2003年
6 郑尊信;存款保险制度风险管理及其定价研究[D];湖南大学;2003年
7 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
8 陈丽红;股票期权会计若干问题研究[D];武汉理工大学;2003年
9 李伟明;经营者股票期权激励理论及其在我国的应用[D];华北电力大学(河北);2003年
10 任培民;风险投资项目的评估与决策研究[D];山东科技大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
2 连颖颖;亚式期权定价及其在外汇套期保值中的应用[J];安阳师范学院学报;2005年02期
3 杨继,朱延民,高俊山;风险投资退出途径:比较、问题与解决方法[J];北京科技大学学报(社会科学版);2001年01期
4 孔东民,毛立泳;实物期权法在投资决策中的应用分析[J];商业研究;2004年02期
5 彭斌;韩玉启;;存款保险的期权定价模型构造及实证研究[J];商业研究;2005年22期
6 王峰,徐小平,赵炜;布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];纯粹数学与应用数学;2004年01期
7 卢锐;论高新技术企业经营战略[J];重庆大学学报(社会科学版);1997年01期
8 邱华炳,庞任平;风险投资交易设计研究[J];财经论丛;2000年05期
9 高芳敏,钱水土,盛建平;实物期权在风险投资决策中的应用研究[J];财经论丛;2001年01期
10 石川纯治,翟林瑜;企业金融资产评价与市价法[J];财经研究;2000年08期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
2 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年
3 侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
2 周杰;商品互换及商品互换期权的定价[D];华中师范大学;2002年
3 唐玲;亚式期权定价与套期保值[D];合肥工业大学;2005年
4 刘霞倩;结构化模型下公司债券及信用衍生产品的定价研究[D];华东师范大学;2005年
5 巴塞;亚式期权定价的差分方法[D];东北大学;2005年
6 连颖颖;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[D];东北大学;2005年
7 张虹;分数期权定价模型及其在公司价值评估中的应用研究[D];湖南大学;2006年
8 张霞;交换期权的定价[D];新疆大学;2006年
9 刘莉;互换与极值期权定价的树网格法[D];广西师范大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 张鑫;基于实物期权价值的并购决策[J];经济师;2004年10期
2 周琳,鲁爱华,张秋生;企业并购中控制溢价的期权假说[J];技术经济与管理研究;2003年05期
3 黄大荣,陈彩霞,徐铜柱;购并目标公司的期权定价模型[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年02期
4 李燕平;;存款保险制度的国际比较[J];生产力研究;2006年07期
5 邓培林;并购中CAPM资本资产定价模型与研究[J];西南民族学院学报(自然科学版);2003年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 邓培林;基于企业技术的并购研究[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘敏;我国存款保险制度的构建[D];西南交通大学;2004年
2 章俊;被收购企业价值评估方法及定价研究[D];同济大学;2006年
3 刘丹;非寿险金融定价模型的实证研究[D];天津财经大学;2006年
4 刘军;实物期权在企业并购价值评估中的应用研究[D];西南交通大学;2005年
5 朱雁春;基于核心竞争力的企业并购的价值评估研究[D];昆明理工大学;2006年
6 赵建国;可延期权的定价[D];新疆大学;2006年
7 李松;企业并购定价决策研究[D];重庆大学;2006年
8 陈海龙;存款保险制度风险控制及定价研究[D];重庆大学;2006年
9 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
10 张楠;新投资体制对工程建设项目的影响与对策研究[D];华北电力大学(河北);2007年
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