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《保险职业学院学报》 2005年03期
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巨灾债券的一种定价模型

徐爱荣  
【摘要】:作为巨灾再保险的替代品或补充方式之一的巨灾债券,自1994年以来,发行的总金额已经超过331亿美元。但巨灾债券能否顺利发行,定价问题是必须解决的首要环节。本文采用现金流量折现法(DCF),揭示了巨灾债券的定价机理。我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,借助巨灾债券将巨灾风险从保险市场向资本市场转移,无疑将是一个很好的选择。

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陶正如;基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型[D];中国地震局工程力学研究所;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 周珂,刘红林;论我国环境侵权责任保险制度的构建[J];政法论坛;2003年05期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 叶新;;我国发展巨灾保险的条件分析[A];“落实科学发展观,又快又好发展山东保险业”论文评选[C];2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 赵领娣;中国灾害综合管理机制构建研究——以风暴潮灾害为例[D];中国海洋大学;2003年
2 周志刚;风险可保性理论与巨灾风险的国家管理[D];复旦大学;2005年
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4 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
5 陶正如;基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型[D];中国地震局工程力学研究所;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田永超;整合风险管理框架下巨灾风险证券化研究[D];上海交通大学;2008年
2 史磊;从证券化参与者角度探讨我国保险业证券化过程[D];东北财经大学;2007年
3 宋慧燕;保险风险证券化研究[D];华中科技大学;2006年
4 刘静;我国寿险证券化应用模式研究[D];哈尔滨理工大学;2007年
5 刘磊;农业巨灾风险管理工具创新的研究[D];西南大学;2007年
6 王永霞;论保险业与其它金融业的融合与创新[D];天津财经学院;2002年
7 滕帆;保险企业整体风险管理研究[D];天津财经学院;2003年
8 刘莉;巨灾风险证券化研究[D];湖南大学;2003年
9 左晓宇;环境责任保险制度研究[D];中国政法大学;2004年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何问陶,徐华云;期权定价理论在风险管理中的应用[J];商业研究;2004年13期
2 李延明,吴燕;巨灾债券在巨灾风险管理中的应用[J];商业研究;2005年05期
3 王俊华;刘猛;;论巨灾期权在我国的发展[J];重庆交通学院学报(社会科学版);2005年04期
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5 尹之潜,李树桢,杨淑文,赵直;震害与地震损失的估计方法[J];地震工程与工程振动;1990年01期
6 尹之潜;地震灾害损失预测研究[J];地震工程与工程振动;1991年04期
7 罗奇峰;概率一致设定地震及其估计方法[J];地震工程与工程振动;1996年03期
8 高孟潭;新的国家地震区划图[J];地震学报;2003年06期
9 刘如山;王自法;朱敏;;地震保险中经济损失和赔付问题的研究[J];地震学报;2006年02期
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 冯广波;期权定价有关问题的探讨[D];中南大学;2002年
2 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
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中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 陶正如;城市地震风险评估和管理中的两个问题[D];中国地震局工程力学研究所;2003年
2 杨恩斌;期权定价理论及其在我国的应用[D];中国海洋大学;2003年
3 刘莉;巨灾风险证券化研究[D];湖南大学;2003年
4 谢丹;巨灾保险证券化与巨灾债券在我国的应用[D];对外经济贸易大学;2004年
5 战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年
6 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
7 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
8 杨培涛;期权在保险中的应用研究[D];中南林学院;2004年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 田玲;信用风险管理的新视角——信用衍生产品[J];武汉大学学报(社会科学版);2002年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 把志平;;巨灾风险危害与保险经济保障对策[J];灾害学;1991年04期
2 左惠强;地理信息系统技术与保险巨灾风险管理[J];中国金融电脑;2000年07期
3 魏敏杰,田玲;巨灾风险证券化及在中国保险市场的应用[J];科技进步与对策;2003年19期
4 魏敏杰,田玲;巨灾风险证券化及在中国保险市场的应用[J];科技进步与对策;2003年10期
5 陈宏;基于保户和保险公司共享的最佳巨灾保险[J];灾害学;2004年02期
6 徐爱荣;巨灾债券的一种定价模型[J];保险职业学院学报;2005年03期
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8 徐爱荣;巨灾债券的一种定价模型[J];统计与决策;2005年19期
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10 K.A.Froot;P.G.J.O’Connell;陈长林;;美国巨灾再保险的定价[J];世界地震译丛;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 陶正如;陶夏新;;巨灾保险衍生品的发展和定价理论[A];中国地震学会第十次学术大会论文摘要专集[C];2004年
2 陆爱勤;;重视对国际保险新趋向的研究[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年
3 陶夏新;陶正如;;我国地震灾害管理和金融手段[A];防震减灾工程研究与进展——全国首届防震减灾工程学术研讨会论文集[C];2004年
4 付湘;李继清;纪昌明;;水灾保险的新方法研究[A];中国水利学会2005学术年会论文集——水旱灾害风险管理[C];2005年
5 李宁;;加快财产保险业风险管理技术的建设应用[A];“竞争、合作与发展”保险理论研讨会获奖论文集[C];2005年
6 王传会;赵明清;;基于倒向随机微分方程的链式再保险定价模型[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
7 叶新;;我国发展巨灾保险的条件分析[A];“落实科学发展观,又快又好发展山东保险业”论文评选[C];2006年
8 ;创新制度提高综合减灾能力[A];中国突发公共事件防范与快速处置2008优秀成果选编[C];2008年
9 李中锡;;应用市场机制提高抵抗巨灾的能力[A];汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 作者单位:武汉大学保险系 魏华林;如何承保巨灾风险[N];中国保险报;2000年
2 撰稿:陈雨雷 王骥 姜闻;再保险给保险“保驾护航”[N];国际金融报;2000年
3 ;中国再保险弱势依旧[N];国际金融报;2000年
4 ;保险衍生品及证券化[N];国际金融报;2000年
5 蓝东玫(作者单位:中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司);管住保险公司的偿付能力[N];中国保险报;2001年
6 新文;亚洲 寻求解决巨灾风险的方案[N];中国保险报;2001年
7 清华大学经济管理学院 陈秉正;国际保险业发展的十大趋势[N];中国保险报;2001年
8 朱俊生;巨灾风险 保险如何应对[N];国际金融报;2001年
9 朱俊生;9·11向中国巨灾风险承保能力提出警示[N];中国经营报;2001年
10 叶非;地震保险“新西兰模式”值得借鉴[N];中国保险报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 刘传铭;巨灾风险证券化之巨灾期权定价方法的分析与研究[D];天津大学;2004年
2 周志刚;风险可保性理论与巨灾风险的国家管理[D];复旦大学;2005年
3 陈森松;整合型风险管理策略下或有资本工具研究[D];武汉大学;2005年
4 陈盛伟;中国农业保险制度建设研究[D];山东农业大学;2006年
5 邓国取;中国农业巨灾保险制度研究[D];西北农林科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张科;巨灾风险的证券化与证券的设计[D];西南财经大学;2001年
2 马红宇;论巨灾风险的管理——再保险及其他方法[D];对外经济贸易大学;2002年
3 赵正堂;巨灾保险证券化研究[D];湖南大学;2002年
4 王雪梅;巨灾风险及其分散机制研究[D];西南财经大学;2002年
5 刘莉;巨灾风险证券化研究[D];湖南大学;2003年
6 高媛;保险风险证券化研究[D];吉林大学;2004年
7 孙明波;保险风险证券化在中国发展的基础研究[D];浙江大学;2003年
8 蒋志娴;巨灾风险的市场化分散机制探讨[D];华东师范大学;2004年
9 杨瑞洁;我国巨灾经济损失补偿方式研究[D];东南大学;2004年
10 孙永贺;巨灾风险的非传统风险转移方式(ART)在我国地震保险中的运用研究[D];东北财经大学;2005年
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