收藏本站
《应用数学学报》 2010年06期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

经典风险模型分红控制过程的最优停止问题

李岩  刘国欣  
【摘要】:本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,股东的折现分红与带有一定费用的折现注资二者之差的期望值最大化.通过建立值函数V(x)满足的HJB方程,我们找到了最优停止时刻τ~*.特别的,当索赔服从指数分布时,通过计算最终得到了值函数V(x)和最优停止时刻.τ~*的清晰表达式.

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈家鼎;李向科;;一类最优停止问题的解[J];应用概率统计;1986年01期
2 费璘;广义更新型替换的最优停止问题[J];应用数学学报;1987年02期
3 童隽,奚宏生,康宇,张大力,肖晓波;串联易故障制造系统的最优控制规划[J];中国科学技术大学学报;2005年02期
4 丁传明,邹捷中;考虑人寿保险的最优金融决策[J];系统工程;2003年05期
5 王光臣,史敬涛;一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题[J];山东大学学报(理学版);2004年04期
6 黎锁平,刘坤会;随机控制的HJB方程与证券投资模型[J];北方交通大学学报;2003年06期
7 易东云;Rasche方法在偏序集上最优停止问题中的应用[J];数学研究与评论;1993年04期
8 费为银,吴让泉;HJB方程受约束粘性解的一个比较定理[J];系统科学与数学;2001年02期
9 刘金山,李楚霖,胡适耕;随机波动率模型下的最优证券组合选择[J];数学的实践与认识;2003年05期
10 杨德生;可卖空股票和借贷的最优投资策略[J];同济大学学报(自然科学版);2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 王光臣;吴臻;;一类最优投资组合和消费率选择问题[A];第二十二届中国控制会议论文集(上)[C];2003年
2 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
3 牛艳;费为银;陈超;李淑娟;;在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
4 蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
2 邹战勇;一类离散HJB方程的数值解法[D];湖南大学;2008年
3 李晗虹;连续时间框架下资产混合策略研究[D];天津大学;2005年
4 王磊;博弈期权定价及其应用[D];国防科学技术大学;2009年
5 王春伟;几类风险模型的破产理论及分红问题的研究[D];曲阜师范大学;2009年
6 危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年
7 刘伟;保险风险模型的最优控制问题研究[D];武汉大学;2010年
8 姚定俊;分红及若干相关随机控制问题研究[D];华东师范大学;2010年
9 任筱钰;关于委托—代理问题的研究方法和模型[D];浙江大学;2010年
10 罗葵;最优投资策略选择和负风险模型相关课题研究[D];武汉大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈娟;一类HJB方程的几个数值算法[D];湖南大学;2008年
2 曹海峰;HJB偏微分方程的数值计算[D];山东大学;2009年
3 路克微;证券投资组合的最优化模型[D];中国石油大学;2007年
4 蔡栋;带扰动的复合Poisson模型的比例再保险问题[D];河北工业大学;2007年
5 周晓军;考虑再保险的分红产品红利研究[D];湖南大学;2005年
6 高卓艳;时间最优控制的Mayer逼近算法[D];贵州大学;2007年
7 孔翠翠;随机利率风险模型的分红问题的讨论[D];曲阜师范大学;2008年
8 李雪;偏微分方程随机最优控制问题的应用研究[D];天津大学;2007年
9 何伟;比例再保险在VaR约束下的最优投资策略[D];清华大学;2008年
10 钱晓惠;军费开支与经济增长的动态模型[D];吉林大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026