收藏本站
《应用概率统计》 2018年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价

程志勇  郭精军  张亚芳  
【摘要】:本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式,得出欧式看跌期权定价公式.最后,对定价模型中的参数进行估计,并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 苑金臣,许小平,李才伟;关于分数布朗运动一个命题证明的简化[J];工科数学;1994年04期
2 薛东辉,朱耀庭,朱光喜,熊艳;分数布朗运动的功率谱分析[J];华中理工大学学报;1996年08期
3 王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
4 刘海洋;叶润萍;;d维分数布朗运动的相关结果研究[J];徐州师范大学学报(自然科学版);2007年02期
5 李慧玲;;分数布朗运动下信用风险首次触发范式[J];价值工程;2008年02期
6 薛红;王拉省;;分数布朗运动环境中最值期权定价[J];工程数学学报;2008年05期
7 何成洁;沈明轩;杜雪樵;;分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2009年06期
8 周圣武;刘海媛;;分数布朗运动环境下的幂期权定价[J];大学数学;2009年05期
9 赵巍;;股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J];南京师大学报(自然科学版);2010年01期
10 王剑君;;分数布朗运动环境中2种新型权证的定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年03期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 郭蓉;;分数布朗运动驱动下系统的随机平均法[A];第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程[C];2013年
2 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
3 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 苗杰;分数布朗运动及其相关过程在倒向随机微分方程和金融衍生品定价中的应用[D];山东大学;2015年
2 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年
3 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
4 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
5 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年
6 张庆华;几类不确定性期权定价模型及相关问题研究[D];东华大学;2014年
7 宋玉琴;加权复杂网络的重分形分析和谱分析及其应用[D];湘潭大学;2017年
8 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈海珍;基于混合分数布朗运动的回望期权定价[D];中国矿业大学;2017年
2 余征;混合分数布朗运动的性质及其在金融中的应用[D];东华大学;2009年
3 白婷;具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价[D];河北师范大学;2015年
4 马晓梅;混合分数布朗运动环境下的欧式期权与交换期权定价研究[D];宁夏大学;2015年
5 田媛媛;分数Lévy过程的研究[D];湘潭大学;2015年
6 张欢;基于分数布朗运动构建水平可视网络的重分形分析及Laplace谱[D];湘潭大学;2015年
7 尹修伟;分数布朗运动两种扩张过程的随机分析[D];安徽师范大学;2015年
8 吴江增;双分数布朗运动环境下再装期权定价[D];西安工程大学;2016年
9 李昕蓉;分数布朗运动中Hurst指数的估计及应用[D];华中科技大学;2014年
10 王瑜;分数布朗运动驱动的随机比例方程及其随机最大值原理[D];吉林大学;2017年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026