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《应用概率统计》 2011年05期
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Markov-Modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布

董继国  刘国欣  
【摘要】:本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov-modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值及零点数的联合分布.
【作者单位】河北师范大学数信学院;河北工业大学理学院;
【分类号】:O211.62

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 吴荣,张春生,王过京;关于古典风险模型的一个联合分布[J];应用数学学报;2002年03期
【共引文献】
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3 董继国;刘国欣;;Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布[J];高校应用数学学报A辑;2008年03期
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