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《应用概率统计》 2009年01期
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随机利率离散时间风险模型的破产问题

俞雪梨  肖纲景  
【摘要】:本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、有限时间内穿出水平x的分布所满足的积分方程,并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性.

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