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《应用概率统计》 2002年01期
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汇率模型与期权定价

肖庆宪  茆诗松  
【摘要】:本文讨论了汇率期权的定价问题,给出了模型参数的估计方法.
【作者单位】河南师范大学数学系 华东师范大学统计系
【分类号】:F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 杨瑞成;秦学志;;基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型[J];系统工程;2009年01期
2 孟银凤,刘维奇;汇率期权定价及波动分析[J];华北工学院学报;2004年06期
3 董烈刚;一类带有线性约束条件下随机环境汇率模型[J];宁波大学学报(理工版);2005年01期
4 刘维奇,孟银凤;对一个汇率模型的参数的极大似然估计[J];山西大学学报(自然科学版);2003年02期
5 王金玉,潘德惠;一种汇率模型的波动分析[J];系统工程理论方法应用;2004年01期
6 杨瑞成;秦学志;周颖颖;;基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题[J];系统工程理论与实践;2010年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 李红;跳跃—扩散模型下的期权定价[D];湖南师范大学;2006年
2 陈苏;基于期权理论的汇率风险分析[D];华中科技大学;2006年
3 刘海峰;人民币汇率变动对我国进出口价格的传递效应研究[D];东北大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王峰,徐小平,赵炜;布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];纯粹数学与应用数学;2004年01期
2 倪克勤;人民币汇率的传递机制和杠杆作用[J];财经科学;1999年01期
3 刘莉亚,任若恩;用均衡汇率模型估计人民币均衡汇率的研究[J];财经研究;2002年05期
4 毕玉江;朱钟棣;;人民币汇率变动的价格传递效应——基于协整与误差修正模型的实证研究[J];财经研究;2006年07期
5 曾利飞;;企业最优定价策略与汇率传递效应研究[J];财经研究;2008年11期
6 罗开位,侯振挺,李致中;期权定价理论的产生与发展[J];系统工程;2000年06期
7 吕剑;;人民币汇率变动对国内物价传递效应的实证分析[J];国际金融研究;2007年08期
8 傅建设;汇率变动对进出口价格的影响[J];国际金融研究;1997年06期
9 刘巍,郭友群;对人民币汇率与广东省进出口额之间关系的实证分析[J];国际经贸探索;2003年01期
10 江三英;亚洲金融危机对人民币的影响及我国的相关对策[J];国际经贸探索;1998年04期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
2 赵大平;人民币汇率变动的价格传递及其对中国贸易收支影响的理论和实证研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 刘晨然;人民币汇率变动对中国外贸的影响[D];安徽大学;2006年
2 李寒;人民币升值对中国进出口贸易的影响[D];华东师范大学;2007年
3 周蓉;汇率变动对价格影响的实证分析[D];西南财经大学;2007年
4 盛爱辉;人民币汇率变动对我国国际贸易的影响[D];华中师范大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 孟银凤,刘维奇;汇率期权定价及波动分析[J];华北工学院学报;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王玥;多重情景下的共赢信贷模型研究[D];大连理工大学;2010年
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2 袁丽淇;我国结构性存款产品设计研究[D];华东师范大学;2007年
3 陈苏;基于期权理论的汇率风险分析[D];华中科技大学;2006年
4 任悦;银行外汇衍生品风险研究[D];天津财经大学;2008年
5 李玲;我国商业银行外汇结构性存款研究[D];中国海洋大学;2008年
6 唐琳;连续时间模型的贝叶斯分析和金融应用研究[D];西南交通大学;2010年
7 章文芳;随机利率下矿业投资决策研究[D];重庆大学;2011年
8 蒋茂玲;人民币汇率波动对中国典型行业出口价格调整速度的影响[D];浙江大学;2012年
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8 陈劲;崔东;;美金的起落与汇率的风险[J];南风窗;1987年04期
9 李悦容;汇率下调对改善贸易收支受制于诸多因素[J];福建金融;1990年10期
10 马起仓,王岭;关于中外合营企业外汇核算的若干问题的思考[J];交通财会;1992年02期
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6 五味久寿;;全球资本主义、亚洲新产业革命和美元、人民币、港币、日元关系的变化——由中国的中心市场化向亚洲地域基轴汇率的登场[A];中国《资本论》研究会第11次学术年会论文集[C];2002年
7 陈志武;;认清金融经济本质[A];“全球经济一体化下的中国经济与中国股市”座谈会论文集[C];2007年
8 胡日东;李光泉;王志江;;货币贬值对国际贸易中成本依赖汇率的企业产量决策和国家关税税率的影响[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
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10 李丽;李中;;中外合资山西省七色金属彩印厂项目的经济评价[A];全国经济管理院校工业技术学研究会第六届学术年会论文集[C];1997年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 严章;货币政策决定汇率[N];国际商报;2003年
3 ;中外经济学家共话人民币汇率[N];中国企业报;2004年
4 徐越;汇率当以不变应万变[N];中华工商时报;2004年
5 张韬;汇率主导铜价宽幅振荡[N];期货日报;2004年
6 本报驻堪培拉记者 戴军;一路攀升的澳元[N];光明日报;2003年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 董列刚;一类随机汇率模型[D];华中师范大学;2003年
3 李学红;基于均值回复和随机波动率的新型期权定价[D];华南理工大学;2011年
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