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《应用概率统计》 2000年03期
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受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化

费为银  
【摘要】:本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题.获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性系数下,给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子.
【作者单位】安徽机电学院!芜湖
【分类号】:F224

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