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《应用概率统计》 2000年02期
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随机变量的负超可加相依及其应用(英文)

胡太忠  
【摘要】:一个随机向量X=(X1,X2,…,Xm)称为负超可加相依(NSD),如果对每个超可加函数,E(X1X2....,Xm)≤E(Y1,Y2,…,Xm)其中Y1,Y2,...,Ym相互独立且对任意i,Yi=Xi本文研究了NSD的基本性质,给出了NSD判定的三个结构性定理,并且这些定理可用来证明许多著名的多元分布具有NSD性质.本文还给出了NSD的许多概率不等式.

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