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《应用概率统计》 1999年01期
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最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)

费为银  吴让泉  
【摘要】:本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 费为银;容许借贷的消费投资策略的渐近特征[J];工程数学学报;2000年03期
3 费为银;关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J];工科数学;2000年06期
4 陈英;夏亚峰;;最优投资收益下且支付红利的风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期
5 丁传明,邹捷中;最优投资组合模型研究[J];经济数学;2002年02期
6 郭子君,吴让泉;具有异常波动市场的消费与投资策略[J];控制理论与应用;2004年04期
7 费为银,吴让泉;HJB方程受约束粘性解的一个比较定理[J];系统科学与数学;2001年02期
8 费为银,吴让泉,周少甫;带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)[J];数学杂志;2001年02期
9 费为银,吴让泉;容许借贷的消费投资策略研究[J];应用数学;2000年02期
10 丁传明,邹捷中;考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型[J];中南大学学报(自然科学版);2004年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 ;Stability of Economic Input-output Model[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 ;Computer Control Algorithm of Dynamic Leontief Input-output Model[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
4 韩洁;我国城镇家庭生命周期资产组合选择行为的动态模拟[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 息悦;证券市场中最优投资组合问题的直接方法研究[D];沈阳师范大学;2011年
2 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
3 路克微;证券投资组合的最优化模型[D];中国石油大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银,吴让泉;随机理论在经济建模中的应用[J];安徽机电学院学报;1996年02期
2 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师大学报(自然科学版);1998年03期
3 张艳,马龙友,曹彩霞;两个状态马氏链的研究[J];北京建筑工程学院学报;2001年04期
4 龚日朝;在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率[J];常德师范学院学报(自然科学版);2001年01期
5 刘朝才;彭朝晖;李应求;;指数O-U过程及其在投资项目价值研究中的应用[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2006年04期
6 李小军;刘朝才;;企业横向并购决策的期权分析[J];长沙铁道学院学报(社会科学版);2010年03期
7 孙良,张俊国,潘德惠;金融衍生证券定价理论进展评述[J];东北大学学报;1998年05期
8 杨洪明,段献忠;双边交易的裁减模型研究[J];电力自动化设备;2003年03期
9 耿建平,龚建人,李文潮;九十年代中国八城市甲肝流行的随机过程模式[J];第四军医大学学报;1995年01期
10 曾六川;标准Brown运动的Stein扩散逼近的误差估计[J];工程数学学报;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 赵永昌;一类时滞静态递归神经网络的动力学行为研究[D];中国海洋大学;2010年
2 尹丽子;基于动态模型的神经网络稳定性研究[D];山东师范大学;2011年
3 陈彦如;ITS指挥系统的满意优化理论及列车运行调整研究[D];西南交通大学;2003年
4 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
5 孙勇智;人工免疫系统模型、算法及其应用研究[D];浙江大学;2005年
6 秦国文;进化金融及中国股市实证研究[D];湖南大学;2007年
7 张静;多学科设计优化关键技术研究及其在机构学领域中的应用[D];西南交通大学;2008年
8 王琳;Markov调制的随机泛函微分方程解的渐近性质[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邹晓玲;保护区中的种群模型的动力学性质[D];哈尔滨工业大学;2010年
2 李金龙;带交易费市场的资产定价基本定理及有限次交易市场的简单套利研究[D];上海交通大学;2011年
3 魏大港;随机跳跃系统的LaSalle不变集原理与耦合系统的稳定性[D];哈尔滨工业大学;2011年
4 王红红;正电子发射断层成像统计迭代重建算法的研究与实现[D];中北大学;2012年
5 吴志刚;标的股票价格服务从混合过程的期权定价公式及数值方法[D];重庆大学;2001年
6 牛裕琪;可修混联系统的可靠性研究[D];西南交通大学;2002年
7 沈小仑;关于可转换债券的模型及其定价理论研究[D];西北工业大学;2003年
8 李莉英;美式看跌期权定价的快速傅里叶变换法[D];重庆大学;2003年
9 赵启蒙;储层随机建模方法研究[D];大庆石油学院;2004年
10 唐雪春;可转换债券定价的思考[D];华中科技大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;风险的测度研究──对偶方法[J];安徽机电学院学报;2000年03期
2 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
3 费为银,吴让泉;随机理论在经济建模中的应用[J];安徽机电学院学报;1996年02期
4 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报(自然科学版);1997年04期
5 费为银;期权蝶状价差的概率模型分析[J];安徽机电学院学报;1998年01期
6 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师大学报(自然科学版);1998年03期
7 徐大江;研究证券投资收益与风险的线性规划方法[J];财经论丛(浙江财经学院学报);1995年01期
8 谭小芳;王迪明;邹存慧;;我国投资和消费结构合理区间的实证研究[J];财经问题研究;2006年04期
9 刘海龙,苗实,樊治平,潘德惠;证券投资风险最优控制问题[J];东北大学学报;1999年03期
10 连建辉;城镇居民资产选择与国民经济成长[J];当代经济研究;1998年02期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 于蓉;我国家庭金融资产选择行为研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杨芳;证券投资组合和消费选择的最优控制问题[D];大连理工大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 史金艳;李凯;郁培丽;;考虑损失厌恶的最优消费投资决策[J];东北大学学报;2005年12期
3 李凯;史金艳;李亚宁;;部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策[J];东北大学学报;2006年09期
4 费为银;容许借贷的消费投资策略的渐近特征[J];工程数学学报;2000年03期
5 宋殿宇;金华;刘善存;;双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价[J];系统工程;2011年06期
6 戴晓娟;;基于模糊优化的最优投资组合模型的研究[J];宁夏师范学院学报;2008年06期
7 李智明,师恪,胡锡健;带有风险回避的最优消费模型研究(英文)[J];经济数学;2004年03期
8 钱艳英;李建新;;最优投资组合和风险补偿[J];经济数学;2005年04期
9 王庆;张夏;;基于模糊数的证券投资组合模型[J];福建金融管理干部学院学报;2009年05期
10 邸晓燕;公培涛;;在资本市场中保险基金的投资策略选择[J];金融教学与研究;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李宪印;农户人力资本投资与非农收入研究[D];南京航空航天大学;2009年
2 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
3 丁晓东;不确定系统优化理论与应用研究[D];东华大学;2002年
4 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
5 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
6 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
7 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
8 徐丽梅;开放式证券投资基金稳健投资管理研究[D];同济大学;2007年
9 韩洁;我国城镇家庭生命周期资产组合选择行为的动态模拟[D];复旦大学;2008年
10 毕泗锋;金融资产组合中的投资型寿险需求:连续时间动态模型分析[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李志刚;效用函数为二次函数下的最优消费和投资组合策略[D];华中师范大学;2011年
2 王丹平;带利率和税收的最优消费投资策略[D];中南大学;2011年
3 黄艳华;市场结构随机跳风险与随机强度组合模型期权定价[D];广西师范大学;2011年
4 韦铸娥;两类跳扩散模型的双币种期权定价及其应用[D];广西师范大学;2011年
5 刘素宏;保险公司最优投资与再保险策略研究[D];燕山大学;2010年
6 纪宏程;一类正倒向随机微分方程在投资组合中的应用研究[D];山东科技大学;2011年
7 李淑娟;带有通胀的最优消费和投资模型研究[D];安徽工程大学;2011年
8 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
9 常志珍;房地产投资决策分析[D];北京工业大学;2003年
10 郭晋强;熵理论在建筑工程风险评估中的应用研究[D];北京工业大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银,吴让泉;最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J];应用概率统计;1999年01期
2 费为银,吴让泉;随机微分方程理论在经济建模中的应用研究[J];经济数学;1996年02期
3 路克微;王子亭;;典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制[J];西安文理学院学报(自然科学版);2007年01期
4 费为银,吴让泉;随机理论在经济建模中的应用[J];安徽机电学院学报;1996年02期
5 费为银,吴让泉;数理金融的研究及其发展[J];纺织高校基础科学学报;1997年01期
6 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
7 凡汝宗;;一类带局部时的随机微分方程和双壁斜布朗运动[J];应用概率统计;1987年02期
8 徐立峰;;Markov调制的随机微分方程解的比较定理[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2006年02期
9 徐立峰;;Markov调制的随机微分方程极小解与极大解的存在性[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2007年02期
10 王鹏;吕显瑞;张伸煦;;求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法[J];吉林大学学报(理学版);2008年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
2 龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
3 司徒荣;;Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
4 孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
5 蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
6 田琪;陈兴冲;朱东生;;非线性系统地震反应估计问题[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
7 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
8 王要策;胡良剑;;马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9 李明;李秀宏;麦振洪;;LB膜的界面标度率及生长动力学[A];第八届全国X射线衍射学术会议论文集[C];2003年
10 冯勋立;何林生;;压缩真空态光场驱动的双光子激光[A];第八届全国量子光学学术报告会论文摘要选[C];1998年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 魏海政;数学家彭实戈:享受攀登的感觉[N];中国教育报;2011年
2 本报记者 姜范 彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
3 戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
2 张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
3 屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
4 陈绍宽;欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程[D];复旦大学;2010年
5 余国胜;随机时滞微分方程稳定性若干问题的研究[D];华中科技大学;2010年
6 孟雪井;无界延迟随机微分方程的渐近性质[D];华中科技大学;2011年
7 张正良;传输不等式及扩散算子生成半群的唯一性[D];武汉大学;2005年
8 陈旭梅;Filippov-型常微分方程和随机微分方程的实用稳定性及数值计算[D];吉林大学;2009年
9 孙颖娜;随机汇流模型及基于随机理论确定Nash模型参数的研究[D];河海大学;2006年
10 连保胜;随机Gilpin-Ayala竞争模型的渐近性质[D];华中科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2 胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
3 田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
4 傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
5 薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
6 梁洁瑜;一类随机微分方程的辛算法[D];暨南大学;2006年
7 陈爱忠;基于随机微分方程和结构EM算法的系统发生树的构建[D];苏州大学;2009年
8 廖畅;复杂网络中的局部动力学模型[D];上海交通大学;2010年
9 卢霏;地下水运动随机模型及其Monte-Carlo方法应用[D];吉林大学;2006年
10 王虹;随机微分方程数值解法在水库调洪演算中的应用[D];吉林大学;2009年
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