收藏本站
《浙江科技学院学报》 2018年05期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价

王伟  胡俊娟  
【摘要】:在分数布朗运动环境中,假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程,选取分数维Vasicek随机利率,建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的理论与方法,假定公司负债为常数,得到分数维Vasicek欧式看涨脆弱期权的定价公式。

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王伟;胡俊娟;;带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价[J];浙江科技学院学报;2018年05期
2 王剑君;;随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的欧式看涨期权定价[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2017年04期
3 安琪;王传玉;贺明田;;受控随机利率及变额赔付下的责任准备金[J];南通大学学报(自然科学版);2012年02期
4 易亚利;梁军;;含两种索赔带随机利率风险模型的破产概率上界[J];玉林师范学院学报;2008年05期
5 薛红,聂赞坎;随机利率情形下外汇未定权益定价[J];系统工程学报;2000年03期
6 王继红;欧阳异能;;随机利率情形下幂型期权定价问题[J];兵团教育学院学报;2010年02期
7 许祥秦;赵荣哲;王墨玉;;随机利率下组合项目双标的期权定价[J];统计与决策;2007年07期
8 朱开永;李晓飞;余俊;;一类随机利率下的联合保险[J];徐州工程学院学报(自然科学版);2008年03期
9 李俊海;焦万堂;;具有任意概率结构随机利率风险模型[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期
10 何文炯,蒋庆荣;随机利率下的增额寿险[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1998年02期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 林建华;王世柱;冯敬海;;随机利率下的期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
2 赵霞;;基于随机利率建模的一类最优期权定价问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
3 郭蓉;;分数布朗运动驱动下系统的随机平均法[A];第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程[C];2013年
4 陈万义;;幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
5 马超群;马宗刚;张小勇;;随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
6 郎艳怀;;随机利率下的寿险模型研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
7 杜雪樵;彭勃;;跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
2 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
3 关国弁;随机环境下两类保险公司的最优控制策略问题研究[D];清华大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田野;一类随机利率条件下双重损失模型的纯保费[D];华东师范大学;2009年
2 赵亚;随机利率下带干扰风险模型的破产问题[D];曲阜师范大学;2012年
3 梁丹;基于GARCH随机利率模型下的亚式期权定价[D];广西师范大学;2015年
4 未倩;基于随机利率与多生命体相依的多状态联合保险精算模型[D];燕山大学;2017年
5 王剑君;随机利率下几种欧式期权的定价[D];湘潭大学;2006年
6 马新生;随机利率下的离散风险模型[D];华东师范大学;2004年
7 陈渠;随机利率下的联合寿险模型研究[D];长沙理工大学;2012年
8 刘莉;随机利率下亚式期权的定价问题[D];苏州大学;2009年
9 王亚伟;随机利率模型下衍生证券定价的研究[D];兰州理工大学;2007年
10 张茜;随机利率下带干扰的对偶风险模型的分红问题[D];曲阜师范大学;2013年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026