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《预测》 2001年05期
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引导关系实证研究——上证A股指数与上证B股指数的引导关系检验

王娟花  王浣尘  
【摘要】:由于我国证券市场中 A股与 B股产生的原因及一直以来的走势 ,业内人士对 A、B股指之间的关系有不同的意见。本文在理论上对不同观点进行验证 ,对上证 A、B股近两年来 50 0个收盘指数用线性回归模型进行引导关系检验 ,分析检验结果认为 :它们的走势之间基本上独立发展 ,在部分时间段存在互动关系 ,股指大幅波动时有 A指滞后引导 B指的情况 ,而 B指滞后引导 A指的情况则很少发生

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 黄建兵;中国证券市场微观结构研究[D];复旦大学;2003年
2 潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 李小波;中国股票市场行业收益波动溢出效应[D];东北财经大学;2006年
2 于蓓;沪深A、B股市场分割的信息流动分析[D];天津财经大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张晓朴;人民币均衡汇率的理论与模型[J];经济研究;1999年12期
【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭焮熉;金融发展的路径依赖与金融自由化[D];中国社会科学院研究生院;2001年
2 陶晓龙;汇率决定与波动理论[D];中国社会科学院研究生院;2001年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 刘丹红,徐正国,张世英;向量GARCH模型的非线性协同持续[J];系统工程;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 邹功达;中国A股与B股市场分割的实证研究[D];厦门大学;2001年
2 殷红海;中国A、B股市场的分割性检验[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 孙友杰;我国央行基准利率选择问题研究[D];华东师范大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 方毅;张屹山;;国内外金属期货市场“风险传染”的实证研究[J];金融研究;2007年05期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 赵强;我国证券市场综合理论研究[D];天津大学;2004年
2 殷红海;中国A、B股市场的分割性检验[D];复旦大学;2004年
3 段西军;我国股票市场的隐性交易成本研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘静;A、H股市场盈余信息价值的比较研究[D];浙江大学;2006年
2 宋瑞才;利用倒向二叉树的组合投资模型[D];天津大学;2004年
3 潘晓洁;基于条款设计的可转换债券融资对股价影响的实证研究[D];浙江大学;2006年
4 于蓓;沪深A、B股市场分割的信息流动分析[D];天津财经大学;2006年
5 沈春华;中国股票市场股指收益率及波动性研究[D];湖南大学;2006年
6 邹林刚;中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系实证研究[D];南京农业大学;2006年
7 姚宁;中国股票市场分割的实证研究[D];天津大学;2006年
8 张鹏;台湾股指期货研究[D];天津财经大学;2007年
9 李小波;中国股票市场行业收益波动溢出效应[D];东北财经大学;2006年
10 吴仁水;中国A、B股市场关联性实证研究[D];华侨大学;2007年
【相似文献】
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1 张一锋;常清;;非同步交易时段我国股指期现货动态关系分析[J];价格理论与实践;2011年07期
2 黄志;高连和;;股票价格指数波动对交易频率的影响——基于A股周交易账户数的研究[J];经济论坛;2011年05期
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2 杨剑波;A股引领全球市场?不真实的预言[N];上海证券报;2007年
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6 韩德宗;SHFE与LME期铜价格发现功能的比较研究[N];期货日报;2005年
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 程彦敏;中国公司交叉上市IPO及其后价格行为研究[D];东华大学;2010年
2 白静;银行间债券市场发展与货币政策传导机制研究[D];西南财经大学;2008年
3 娄峰;中国双重上市公司A、B、H股价格差异及协整研究[D];对外经济贸易大学;2005年
4 刘 勇;中国股价行为金融计量研究[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张志刚;行业板块动态交互引导关系研究[D];东北财经大学;2011年
2 田俊刚;中国股票市场若干要素与经济增长关系的实证研究[D];江西财经大学;2004年
3 王慧琳;我国黄金期货价格与现货价格引导关系的实证研究[D];暨南大学;2010年
4 黄智烨;基于神经网络技术的行业配对量化投资策略研究[D];复旦大学;2012年
5 冯飞;沪深300股指与股指期货日内互动关系研究[D];武汉理工大学;2008年
6 吴明;中国股票价格的均值回复研究[D];暨南大学;2007年
7 徐伟;中国黄金期货价格发现功能的实证研究[D];浙江大学;2009年
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9 马弋崴;大陆香港两地股指期货价格发现功能的比较研究[D];复旦大学;2009年
10 姜光明;交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究[D];江西财经大学;2004年
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