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《应用数学与计算数学学报》 2012年01期
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考虑红利支付与提前退休的最优投资组合

苏凯  费为银  朱永王  
【摘要】:研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前退休积累财富的同时,也能最佳享受消费和闲暇所带来的快乐.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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5 牛艳;费为银;李淑娟;陈超;;在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析[J];安徽工程大学学报;2011年03期
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
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【相似文献】
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