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《时代金融》 2006年10期
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浅议基于历史模拟法计算VaR的一种改进方法

刘毅  
【摘要】:金融风险管理中常利用VaR技术进行管理。VaR技术具有简单明了的特点。计算的方法也很多。本文提出的一种基于历史模拟法的改进办法,初步克服了历史模拟法对近期风险的不敏感性。并与目前流行的极值理论计算所得VaR做比较,得到在所选数据中,改进的历史模拟法更精确地预测未来的损失。说明在某些场合下,改进的历史模拟法仍然具有操作上的优势。
【作者单位】
【分类号】:F830;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭永刚;中国股票市场风险度量研究[D];中国地质大学;2011年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 张瑶;基于半参数方法下的中国资本市场VaR与ES度量方法研究[D];吉林大学;2011年
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7 叶孜文;股指期货风险预警研究[D];中国海洋大学;2011年
8 余国辉;基于MIMO雷达的目标恒虚警检测研究[D];南京航空航天大学;2010年
9 李金祥;基于价格极差信息的VAR风险管理研究[D];西南财经大学;2011年
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【同被引文献】
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1 杨亚男,张庆君;VaR计算中分布的选择[J];鞍山师范学院学报;2004年06期
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5 曲扬;;保险资金运用的国际比较与启示[J];保险研究;2008年06期
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8 郭钟明;;送电线路施工风险管理策略[J];才智;2010年02期
9 马建会;;双“Q”机制:中国资本市场国际化的必然选择[J];财经科学;2006年07期
10 朱德奇;胡胜;;金融衍生工具的会计确认问题新探[J];财会通讯(学术版);2008年05期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
2 王石;中国金融衍生品研究与中国期货市场实践[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张晓红;送变电建设市场分析与研究[D];华北电力(北京)大学;2002年
2 孙海燕;VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用[D];东北财经大学;2003年
3 徐力;我国商业银行发展金融衍生产品研究[D];天津财经学院;2005年
4 刘林春;VaR参数和非参数法及其在中国股市中的应用[D];华中科技大学;2005年
5 郑玉仙;VaR基本模型及其扩展模型在风险管理中的应用研究[D];浙江大学;2006年
6 徐英杰;我国商业银行金融衍生品的风险管理研究[D];中国海洋大学;2006年
7 鲍红波;商业银行风险度量方法的评价及在我国的应用探讨[D];武汉理工大学;2006年
8 黄兰迪;金融衍生产品与我国商业银行利率风险管理研究[D];广西大学;2007年
9 寇建涛;输变电工程项目风险管理研究[D];华北电力大学(北京);2008年
10 杜金鑫;VaR风险管理方法在证券市场上的实证研究[D];天津大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 马赞;杨杰;;我国外汇储备资产的汇率风险管理研究——基于t分布的GARCH-VaR模型族[J];金融经济;2012年14期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 徐琳;构建会计视角下的金融衍生工具风险监控体系[D];沈阳大学;2011年
2 刘通;我国QDⅡ投资风险分析[D];浙江大学;2011年
3 郭呈全;非参数统计方法在风险管理中的应用[D];温州大学;2011年
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5 高歌;金融全球化趋势下QDII发展策略研究[D];上海师范大学;2010年
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7 汲志红;基于RAROC的我国成长型基金投资绩效评价与提升研究[D];哈尔滨工程大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 丁唯;;极值VaR的两种估计方法研究[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2007年01期
2 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
3 申希栋;王波;;沪深300股指期货市场风险研究[J];商业经济;2009年24期
4 李建伟;孙建;;POT模型在商业银行信用风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年05期
5 陈杰;曹源培;;基于异方差极值理论的基金风险度量及绩效评价[J];现代商业;2011年02期
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7 钟波;陈珂;;运用基于Bayes估计的阈值模型计算VaR[J];北京工商大学学报(自然科学版);2008年05期
8 王宗润;吴伟韬;陈超;周艳菊;;人民币汇率风险的测度[J];统计与决策;2009年07期
9 周世新;毛韵;;基于极值理论的投资组合风险研究[J];南昌大学学报(人文社会科学版);2009年05期
10 欧阳资生;股票收益率的极值测度研究[J];湖南商学院学报;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
2 陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
3 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
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5 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
6 万仕全;周国华;杨柳;张渊;;南京过去100年极端日降水模拟研究[A];第七届全国优秀青年气象科技工作者学术研讨会论文集[C];2010年
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8 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
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10 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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3 电脑商报记者 张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
4 陈代寿;别叫我SI,我是VAR[N];中国计算机报;2000年
5 本报记者 马亮;D-VAR■系统首单落定 美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
6 张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
7 长城证券研发中心 杜海涛 韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
8 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
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10 长城证券金融研究所 杜海涛;现券风险VaR测度[N];中国证券报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
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4 林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
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6 梁冯珍;极值统计的理论及其在风险管理中的应用[D];天津大学;2007年
7 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
8 韩正强;突发事件应急过程能力评价研究[D];华中科技大学;2011年
9 李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
10 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
2 张伟;一类重尾分布的VaR估计[D];南京师范大学;2006年
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10 蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年
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