收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

三家银行间互持次债所隐含的风险分析

林建伟  叶林斌  
【摘要】:通过数学建模和约化法,对三家银行之间互相持有次级债券所隐含的风险进行定性和定价分析。银行之间互相持有次级债券可以提高银行的资本充足率,但同时也必须看到银行之间因互相持有次级债券所可能引发的违约传染风险是巨大的。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林建伟;任学敏;;双方互相担保公司债券的定价与风险分析[J];系统工程理论与实践;2009年02期
2 王伟莉;;金融危机对我国经济的影响及对策分析[J];河南科技;2009年03期
3 何国伟;角淑媛;;投资可靠性初探(三)——正常市场经济条件下的需求预测及抑制投机炒作的釜底抽薪[J];质量与可靠性;2009年02期
4 吕高凤;;对手违约存在相关性的可违约债券的定价[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2009年02期
5 李文岳;;次级债券危机的引发机制研究[J];青年科学;2009年07期
6 李佳;;次贷危机的生成、演化及对中国的启示[J];当代经济管理;2008年07期
7 张迪;陈秋杉;;从全球经济失衡角度来理解次贷危机[J];中国科技信息;2008年19期
8 王琳;;浅析我国资产证券化融资中信用增级方式的选择[J];科协论坛(下半月);2008年10期
9 马俊美;梁进;;一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法[J];高校应用数学学报A辑;2008年04期
10 田明;伍舟宏;洪银萍;;一个多因子信用违约互换定价模型[J];数学的实践与认识;2008年23期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 桂银香;;美国次级债券产品形成机理及风险分析[A];中国企业运筹学[C];2009年
2 季奎明;;论次级债权的法律规制:以私法为中心[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
3 张彬;吴云雁;;浅析美国次贷危机对我国出口贸易的影响[A];改革开放三十年来中美经贸关系的回顾与展望[C];2008年
4 张鸿雁;肖燏;;远期开始期权中违约风险的构造和估值[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年
2 童梦;中国银行业市场约束机制的完善:监管者的责任[D];西南财经大学;2008年
3 胡敬新;我国股份制商业银行资本约束条件下多元化融资模式研究[D];同济大学;2007年
4 李红坤;资本约束下银行机构激励相容监管研究[D];浙江大学;2007年
5 黄蕙;银行市场约束机制研究[D];复旦大学;2006年
6 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
7 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年
8 邓学衷;中国商业银行资本结构研究[D];中国科学技术大学;2005年
9 郑鸣;中国银行业脆弱性与市场化改革[D];厦门大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王志玲;商业银行补充附属资本的方式创新[D];吉林大学;2009年
2 秦婷;美国次贷危机的形成机理及其对中国的启示[D];华中师范大学;2009年
3 邱凯;中国上市银行市场约束的实证研究[D];厦门大学;2009年
4 田月秋;美国次贷危机对中国金融监管体制的借鉴意义[D];吉林大学;2009年
5 刘银;美国次级债券危机研究及对中国的启示[D];吉林大学;2008年
6 吴浩;我国商业银行次级债市场约束机制研究[D];复旦大学;2008年
7 胡辉;抵押债务契约CDO的定价研究[D];浙江财经学院;2008年
8 石丹;商业银行次级债的定价研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
9 陈杉;我国商业银行次级债问题研究[D];西南财经大学;2008年
10 吕高凤;存在对手违约风险的可违约债券的定价[D];上海交通大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 历志钢;土地财政的风险敞口[N];中国房地产报;2010年
2 本报记者 谭璐;中银香港传发15亿美元次级债[N];21世纪经济报道;2010年
3 本报记者 钱秋君;虎年上市银行融资势在必行 千亿融资成“烫手山芋”[N];华夏时报;2010年
4 记者 周翀;银行再融资渠道多 股市并非唯一选择[N];上海证券报;2010年
5 本报记者 胡金华 郝静;浦发引新战投 纾缓市场融资压力[N];华夏时报;2010年
6 通讯员 广明群 涂兵远 苏媛;廊坊银行成功发行3.6亿元次级债券[N];廊坊日报;2010年
7 本报两会报道组 闫立良;李礼辉:拟在A、H股融资以补充资本金[N];证券日报;2010年
8 记者王建峰 通讯员刘金爱;世界经济形势喜忧参半[N];中国社会科学报;2010年
9 湖南大学 张强 武次冰;商业银行资本监管与金融稳定[N];光明日报;2010年
10 谭雅玲;欧元风险进程与扩散会发展到什么地步[N];上海证券报;2010年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978