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改进的阈值模型及其在风险价值中的应用

汪朋  蔡翔云  
【摘要】:正引言金融机构面临着多种风险,例如市场风险、信贷风险、流动性风险、操作风险等等。金融机构特别关注不利的市场因素变化对资产价值所造成的影响,即需要估计经过已知时间间隔,资产组合价值可能减少的幅度及发生的可能性,这样就产生了风险价值的概念。

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