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《应用数学》 2018年04期
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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价

王继霞  王添秀  
【摘要】:本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 李用声;闫威;;白噪声驱动的高阶KdV型方程的Cauchy问题[J];河南师范大学学报(自然科学版);2017年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 王继霞;王添秀;;Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价[J];应用数学;2018年04期
2 王继霞;张亚萌;;半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法[J];河南师范大学学报(自然科学版);2018年04期
【相似文献】
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1 王继霞;王添秀;;Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价[J];应用数学;2018年04期
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