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《应用数学》 2004年S2期
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索赔到达间隔为亏时几何分布的风险模型的破产概率的估计与逼近

张蓓  刘国欣  
【摘要】:本文利用经典风险模型的思想,对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究,应用关键更新定理(格点分布的情形),得到了破产和Cramér -Lundberg逼近.
【作者单位】河北工业大学理学院 河北工业大学理学院
【基金】:河北省高校重点学科建设项目
【分类号】:O211.6

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【引证文献】
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1 Guo Lu~1 Han Li-yan~1 Liu Guo-xin~2 ~1 School of Economics and Management,Beihang University,Beijing100083,China;~2 School of Science,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China;Generalization of Dickson's Formula in the Continuous-time Compound Binomial Risk Model[A];Proceedings of the First International Conference on Risk Analysis and Crisis Response[C];2007年
【共引文献】
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