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分数布朗运动下红利亚式期权定价公式

王志明  徐娟  
【摘要】:在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。

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